AMALIA, Luthfina Zahrotul (2022) PENGARUH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY DI BURSA EFEK INDONESIA (Studi Perusahaan yang Tercatat dalam Jakarta Islamic Index 70). Undergraduate thesis, UNDIP : Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

	Text (Cover) 1. S - Cover - 12040116140055.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (Abstrak (Inggris)) 4. S - Abstrak (Inggris) - 12040116140055.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (Abstrak (Indonesia)) 5. S - Abstrak (Indonesia) - 12040116140055.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (Daftar Isi) 6. S - Daftar Isi - 12040116140055.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (Daftar Pustaka) 12. S - Daftar Pustaka- 12040116140055.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (Fulltext PDF Bookmarks) 1. S - Cover - 12040116140055.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Peristiwa politik dapat berpengaruh terhadap kondisi pasar modal suatu
negara karena berkaitan erat dengan kestabilan ekonomi nasional. Salah satu
peristiwa yang berpengaruh pada pasar modal adalah peristiwa pemilihan umum
(pemilu). Pemilu tahun 2019 adalah pertama kalinya pemilihan presiden dan
pemilihan anggota legislatif dilakukan secara serentak di Indonesia. Akan tetapi,
tingginya antusiasme masyarakat pada pemilu ini yang mencapai 81%, tidak
dibarengi dengan naiknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang bulan
April 2019. IHSG bergerak secara fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan.
Penelitian ini adalah event study yang bertujuan untuk menguji adanya perbedaan
abnormal return saham dan trading volume activity saham antara periode sebelum
dan sesudah peristiwa pemilihan umum tahun tanggal 17 April tahun 2019.
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder
yang dipublikasikan pada website Bursa Efek Indonesia. Populasi data adalah 70
perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index 70 (JII70), sedangkan
pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 58
perusahaan. Periode peristiwa yang diteliti adalah 20 hari yang terdiri dari 10 hari
sebelum dan 10 hari sesudah peristiwa pemilu 2019. Teknik analisis yang digunakan
adalah uji beda non parametrik Wilcoxon Signed Rank Test.
Hasil penelitian menunjukan tidak terdapat perbedaan abnormal return yang
signifikan, tetapi terdapat perbedaan trading volume activity yang signifikan antara
sebelum dan sesudah peristiwa pemilu 17 April 2019.

Actions (login required)

View Item