PURBAYA, Olivia Indah (2026) Penerapan Geometric Brownian Motion-Markov Switching Dalam Peramalan Harga Saham PT Pakuwon Jati Tbk. Undergraduate thesis, UNDIP: Fakultas Sains dan Matematika.

	Archive (FULL TEXT) SOFT FILE SKRIPSI-OLIVIA INDAH PURBAYA.zip Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy
	Text 1. COVER.pdf Download (205kB)
	Text 3. HALAMAN PENGESAHAN I.pdf Download (422kB)
	Text 4. HALAMAN PENGESAHAN II.pdf Download (337kB)
	Text 5. KATA PENGANTAR.pdf Download (616kB)
	Text 6. ABSTRAK.pdf Download (168kB)
	Text 7. ABSTRACT.pdf Download (114kB)
	Text 8. DAFTAR ISI.pdf Download (282kB)
	Text 12. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (223kB)
	Text 17. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (177kB)

Abstract

Investasi merupakan salah satu cara untuk memperoleh keuntungan di masa
mendatang. Salah satu bentuk investasi yang cukup populer adalah investasi pada
aset finansial berupa saham. Investor memerlukan kemampuan dalam menganalisis
pergerakan harga saham untuk mengambil keputusan investasi yang tepat.
Pergerakan harga saham di pasar modal bersifat fluktuatif sehingga sulit untuk
diprediksi secara pasti. Diperlukan suatu metode yang mampu memodelkan dan
meramalkan pergerakan harga saham. Salah satu metode yang dapat digunakan
adalah Geometric Brownian Motion (GBM). Model GBM mengasumsikan bahwa
parameter model, yaitu drift atau mean dan volatilitas atau standar deviasi, bersifat
konstan, sehingga kurang mampu menggambarkan kondisi pasar yang sebenarnya.
Model Geometric Brownian Motion-Markov Switching (GBM-MS) merupakan
model yang dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan tersebut, dimana model
GBM-MS memungkinkan adanya perubahan kondisi pasar sehingga parameter
model dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar yang terjadi. Penelitian ini
bertujuan untuk menerapkan model GBM-MS dalam peramalan harga saham PT
Pakuwon Jati Tbk. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data harga
penutupan saham harian selama periode bulan Januari hingga Desember 2025. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa model GBM-MS mampu menghasilkan
peramalan harga saham dengan tingkat akurasi yang sangat baik. Hal ini dibuktikan
oleh nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE) pada data testing sebesar 2,87%.
Nilai tersebut menunjukkan bahwa model GBM-MS mampu meramalkan harga
saham PT Pakuwon Jati Tbk dengan baik serta dapat memberikan informasi
tambahan bagi investor dalam mengambil keputusan investasi.
Kata Kunci: Investasi, Pasar Modal, Geometric Brownian Motion, Markov
Switching, Peramalan, Saham.

NO. KETERSEDIAAN : 1664/E/2026)

Actions (login required)

View Item