Firdaus, Rashid Muhammad (2026) Model Dinamik Neraca Perbankan: Deterministik, Stokastik, dan Kontrol Optimal. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text [Done] [Skripsi] Pendahuluan - Rashid Muhammad Firdaus.pdf Download (1MB)
	Text [Done] [Skripsi] Isi - Rashid Muhammad Firdaus.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text [Done] [Skripsi] Pustaka - Rashid Muhammad Firdaus.pdf Download (133kB)

Abstract

Dinamika neraca perbankan merupakan salah satu fenomena kompleks yang melibatkan interaksi antar variabel keuangan. Pemodelan matematika digunakan untuk menerjemahkan fenomena kompleks tersebut ke dalam struktur yang lebih sederhana guna mempermudah analisis perilaku sistem. Penelitian ini bertujuan untuk memodifikasi model dinamik neraca perbankan yang melibatkan variabel deposit, kredit, dan ekuitas dengan menambahkan parameter rasio Giro Wajib Minimum (GWM) dan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) ke dalam model. Dilakukan penentuan titik kesetimbangan dan analisis kestabilan lokal menggunakan Kriteria Kestabilan Routh-Hurwitz. Parameter dalam model diestimasi menggunakan Particle Swarm Optimization (PSO) dan divalidasi menggunakan Mean Average Percentage Error (MAPE) terhadap data perbankan Indonesia. Kemudian dilakukan simulasi model stokastik dengan nenambahkan gangguan (white noise) pada parameter rasio penarikan deposit dan kredit macet. Selain itu, dilakukan analisis kontrol optimal guna mengetahui pengaruh dari intervensi kebijakan GWM dan KPMM yang dilakukan oleh regulator terhadap stabilitas neraca perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model mampu merepresentasikan dinamika neraca perbankan secara akurat yang ditunjukkan dengan nilai MAPE yang relatif kecil. Simulasi stokastik menunjukkan bahwa gangguan acak pada sistem memiliki pengaruh paling besar pada variabel Ekuitas. Selain itu, hasil analisis kontrol optimal terbukti mampu mensimulasikan strategi intervensi kebijakan regulator yang baik dengan meminimumkan deviasi variabel keadaan dengan Loan-to-Deposit Ratio (LDR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR).

Actions (login required)

View Item