Penerapan Metode Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan Single Index Model (SIM) dalam Pembentukan Tangency Portofolio pada Indeks ESG Quality 45 IDX KEHATI

LILIASARI, Nala Putri (2026) Penerapan Metode Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan Single Index Model (SIM) dalam Pembentukan Tangency Portofolio pada Indeks ESG Quality 45 IDX KEHATI. Undergraduate thesis, UNDIP: Fakultas Sains dan Matematika.

	Text 1. COVER.pdf Download (192kB)
	Text 3. LEMBAR PENGESAHAN I.pdf Download (317kB)
	Text 4. LEMBAR PENGESAHAN II.pdf Download (292kB)
	Text 5. KATA PENGANTAR.pdf Download (174kB)
	Text 6. ABSTRAK.pdf Download (159kB)
	Text 7. ABSTRACT.pdf Download (103kB)
	Text 8. DAFTAR ISI.pdf Download (243kB)
	Text 12. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (221kB)
	Text 17. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (168kB)

Abstract

Investasi merupakan suatu aktivitas yang diharapkan menghasilkan keuntungan finansial di masa depan atas penempatan sejumlah dana pada saat ini. Investor perlu merancang strategi untuk memaksimalkan keuntungan melalui
pembentukan portofolio optimal. Penelitian ini bertujuan untuk membentuk portofolio menggunakan metode Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan Single Index Model (SIM). Kurva efficient frontier dan Capital Allocation Line (CAL) digunakan untuk menunjukkan posisi tangency portofolio sebagai portofolio optimal, yang menjadi dasar perhitungan bobot portofolio. Data yang digunakan berupa data harga penutupan saham bulanan dari indeks ESG Quality 45 IDX KEHATI, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dan suku bunga Bank Indonesia
(BI Rate) periode Desember 2021 – Oktober 2025. Hasil penelitian menunjukkan portofolio yang dibentuk menggunakan metode CAPM terdiri dari dua saham dengan bobot masing-masing yaitu AKRA 45,59% dan JPFA 54,40%. Sedangkan metode SIM menghasilkan tiga saham pembentuk portofolio dengan bobot masing-masing yaitu JPFA 48,19%, AKRA 34,99%, dan ANTM 16,80%. Evaluasi kinerja menggunakan Indeks Sharpe menunjukkan bahwa portofolio CAPM memiliki nilai sebesar 0,063206 dan portofolio SIM sebesar 0,069914 yang bernilai positif, sehingga mencerminkan kinerja portofolio yang baik. Potensi kerugian maksimum untuk investasi satu bulan sebesar Rp 1.000.000 adalah Rp 60.761 (6,0761%) untuk
portofolio SIM dan Rp 73.822 (7,3822%) untuk portofolio CAPM, pada tingkat kepercayaan 95%.
Kata Kunci : Tangency Portofolio, CAPM, SIM, Indeks Sharpe, VaR

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Sciences and Mathemathic
Divisions:	Faculty of Science and Mathematics > Department of Statistics
Depositing User:	Yemima Laras Sekarsari
Date Deposited:	02 Mar 2026 04:39
Last Modified:	02 Mar 2026 04:39
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/46278

Actions (login required)

View Item

Search for collections on Undip Repository