Muna, Khaizatul (2026) Penentuan Portofolio Optimal Saham Menggunakan Fungsi Generalized Logistic Utility melalui Pendekatan Numerik. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text file/d/1jM0UgMunndKeDMr4xdpFUvVBBzsVvIoE/view_usp=drive_open Download (63kB)
	Text file/d/14x4aN7-fxjQf1rFipPFjRe5F5M8r1vVF/view_usp=drive_open Restricted to Repository staff only Download (120kB) | Request a copy
	Text file/d/1MRr3NvcxnLTDFwUZNlkB1zZqGKvDCCcb/view_usp=drive_open Download (62kB)

Abstract

Investasi saham memiliki potensi keuntungan yang tinggi, namun juga mengandung risiko akibat ketidakpastian kondisi pasar yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan portofolio optimal untuk dua dan tiga saham sektor energi terbarukan dengan menggunakan fungsi Generalized Logistic Utility (GLU) sebagai representasi preferensi risiko investor. Analisis diawali dengan perhitungan tingkat pengembalian dan risiko masing-masing saham, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan portofolio yang memaksimumkan nilai ekspektasi fungsi utilitas. Selanjutnya, analisis sensitivitas terhadap parameter model dilakukan menggunakan metode Partial Rank Correlation Coefficient (PRCC) untuk mengidentifikasi parameter yang paling berpengaruh terhadap portofolio optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan portofolio optimal menggunakan fungsi GLU, baik pada kasus dua saham maupun tiga saham tidak menghasilkan solusi analitik sehingga diperlukan pendekatan numerik.

Actions (login required)

View Item