DZAKIYYAH, Siti Nur (2024) Penerapan Metode ARFIMA dengan Efek GARCH unuk Memprediksi Harga Minyak Mentah Dunia West Texas Internediate (WTI). Undergraduate thesis, UNDIP: Fakultas Sains dan Matematika.

	Text 1. COVER.pdf Download (59kB)
	Text 3. HALAMAN PENGESAHAN I SCAN.pdf Download (283kB)
	Text 4. HALAMAN PENGESAHAN II SCAN.pdf Download (226kB)
	Text 5. KATA PENGANTAR.pdf Download (93kB)
	Text 6. ABSTRAK.pdf Download (93kB)
	Text 7. ABSTRACT.pdf Download (93kB)
	Text 8. DAFTAR ISI.pdf Download (54kB)
	Text 12. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (113kB)
	Text 17. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (45kB)

Abstract

Minyak mentah merupakan salah satu komoditas penting dalam sektor
perekonomian dan menjadi salah satu komoditi yang paling aktif diperdagangkan di
dunia. Fluktuasi harga minyak mentah di pasar internasional memberikan efek yang
serius dan berkepanjangan dalam sektor ekonomi baik bagi negara importir maupun
eksportir. Oleh karena itu, diperlukan pengambilan keputusan untuk menyikapi
harga minyak mentah dunia yang terus berfluktuasi dan cenderung tidak stabil.
Salah satunya adalah dengan membuat peramalan terhadap harga minyak mentah
dunia. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) merupakan satu di antara
patokan harga minyak mentah dunia, minyak mentah ini berasal dari Texas,
Amerika Serikat. Data bulanan minyak mentah WTI teridentifikasi long memory
sehingga dilakukan pemodelan dengan metode ARFIMA. Model ARFIMA terbaik
dari data tersebut adalah ARFIMA (1, d, 0) dengan nilai d sebesar 0,84837. Namun,
pada model tersebut terdapat efek heteroskedastisitas sehingga dilakukan
pemodelan varian dengan model GARCH. Diperoleh model akhir terbaik untuk
data bulanan minyak mentah WTI yaitu ARFIMA (1, d, 0) – GARCH (1, 1) dengan
nilai MAPE sebesar 4,96%.
Kata Kunci: Minyak mentah, Long Memory, ARFIMA, Heteroskedastisitas,
GARCH.

Actions (login required)

View Item