WIDIYANTI, Tisya Cahyaning (2024) Penerapan K-Harmonic Means Clustering Dalam Pembentukan Portofolio Capital Asset Pricing Model Pada Saham Indeks LQ45. Undergraduate thesis, UNDIP: Fakultas Sains dan Matematika.

	Text 01. COVER.pdf Download (60kB)
	Text 03. HALAMAN PENGESAHAN I.pdf Download (149kB)
	Text 04. HALAMAN PENGESAHAN II.pdf Download (153kB)
	Text 05. KATA PENGANTAR.pdf Download (70kB)
	Text 06. ABSTRAK.pdf Download (6kB)
	Text 07. ABSTRACT.pdf Download (5kB)
	Text 08. DAFTAR ISI.pdf Download (48kB)
	Text 12. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (126kB)
	Text 17. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (81kB)

Abstract

Analisis cluster merupakan metode pengelompokan data berdasarkan
kemiripan karakteristik diantaranya. Analisis cluster dapat dimanfaatkan dalam
kegiatan investasi untuk pemilihan saham portofolio. Portofolio merupakan salah
satu strategi diversifikasi bagi investor untuk mendapatkan keuntungan maksimal.
K-Harmonic Means Clustering digunakan untuk pemilihan saham penyusun
portofolio . Saham dikelompokkan berdasarkan Net Profit Margin, Gross Profit
Margin, Return on Asset, dan Return on Equity. Validasi cluster dengan
menggunakan nilai Davies-Bouldin Index untuk memperoleh cluster optimal. Nilai
bobot portofolio diperoleh dengan metode Capital Asset Pricing Model (CAPM).
Portofolio optimal dipilih berdasarkan nilai Sharpe Ratio tertinggi. Hasil
pengelompokan saham LQ45 memperoleh portofolio optimal yang terdiri dari 4
saham, yaitu ADRO, BFIN, HRUM, dan PTBA. Hasil perhitungan bobot optimal
dengan CAPM diperoleh bobot ADRO sebesar 45,37%, bobot BFIN sebesar
39,48%, bobot HRUM sebesar 7,04%, dan bobot PTBA sebesar 8,11% dengan nilai
sharpe ratio yang lebih baik.
Kata Kunci: Analisis cluster, K-Harmonic Means Clustering, Davies-Bouldin
Index, Capital Asset Pricing Model, Sharpe Ratio.

Actions (login required)

View Item