PRAMUDYA, Ananda Yoga (2024) Prediksi Harga Saham Menggunakan 2-Dimensional Geometric Brownian Motion dan Perhitungan Value At Risk. Undergraduate thesis, UNDIP: Fakultas Sains dan Matematika.

	Text 1. Halaman Sampul.pdf Download (61kB)
	Text 3. Halaman Pengesahan I.pdf Download (169kB)
	Text 4. Halaman Pengesahan II.pdf Download (121kB)
	Text 5. Kata Pengantar.pdf Download (92kB)
	Text 6. Abstrak.pdf Download (9kB)
	Text 7. Abstract.pdf Download (7kB)
	Text 8. Daftar Isi.pdf Download (87kB)
	Text 12. BAB I.pdf Download (515kB)
	Text 17. Daftar Pustaka.pdf Download (258kB)

Abstract

Investasi saham adalah menempatkan harta atau modal dalam berbagai
instrumen atau aset secara langsung maupun tidak yang dimiliki seseorang,
dengan harapan nilainya akan meningkat atau memberikan keuntungan di masa
depan. Pasar saham merupakan bidang yang kompleks dan penuh
ketidakpastian dalam membentuk tren harga saham dengan berbagai faktor
yang memengaruhi arah pasar saham seperti, pertumbuhan ekonomi, inflasi,
dan
kebijakan moneter, berperan penting dalam kompleksitas dan
ketidakpastian harga saham. Pemilihan metode yang tepat berguna untuk
memberi pengaruh dalam mengidentifikasi dan menghadapi pola aktivitas pada
data. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah 2-Dimensional Geometric
Brownian Motion (2-D GBM), yang merupakan pengembangan dari Geometric
Brownian Motion (GBM) untuk memodelkan dan memprediksi harga saham
berdasarkan harga saham historis dengan asumsi nilai return saham
berdistribusi normal. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan korelasi antara
dua aset yang berbeda untuk memahami sejauh mana pergerakan satu aset dapat
memengaruhi pergerakan aset lainnya menggunakan 2-D GBM. Penggunaan
data yang dipilih adalah data harga penutupan return dari BBNI.JK dan Indeks
LQ45 pada periode 2 Januari 2023 hingga 29 Desember 2023. Hasil akurasi
prediksi yang diperoleh berdasarkan nilai MAPE sebesar 2,420158% dan dapat
dikatakan bahwa tingkat akurasi masuk ke dalam kategori sangat baik.
Pengukuran risiko investasi pada saham BBNI.JK menggunakan metode Value
at Risk (VaR) Historical Simulation pada tingkat kepercayaan 95% dan holding
period 1, 7, dan 30 hari diperoleh nilai berurutan sebesar 0,023462, 0,062073,
dan 0,128504. Nilai VaR tersebut menunjukkan estimasi kerugian maksimum
yang mungkin diperoleh investor.
Kata Kunci: Investasi Saham, 2-Dimensional Geometric Brownian Motion,
Geometric Brownian Motion, Value at Risk, Historical Simulation.

Actions (login required)

View Item