Latifah, Luluk Ainul (2025) Peramalan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS menggunakan Model TARCH dan EGARCH. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text File 1 Pendahuluan (cover, lembar pengesahan, abstrak) - Luluk Latifah.pdf Download (255kB)
	Text File 2 Isi (daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4) - Luluk Latifah.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text File 3 (Daftar Pustaka) - Luluk Latifah.pdf Download (232kB)

Abstract

Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS berperan penting dalam stabilitas ekonomi Indonesia dan kerap menunjukkan efek asimetris (leverage effect). Penelitian ini membandingkan kinerja model Threshold Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (TARCH) dan Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (EGARCH) dalam memodelkan dan meramalkan kurs USD/IDR yang mengakomodasi volatilitas dengan periode 4 Januari 2021–31 Desember 2024. Data ditransformasi ke log return dan dimodelkan menggunakan Autoregressive Moving Average (ARMA), di mana ARMA(2,2) teridentifikasi sebagai model mean terbaik. Uji Sign Bias menunjukkan adanya efek asimetris, sehingga model TARCH dan EGARCH relevan digunakan. Hasil estimasi menunjukkan bahwa meskipun model ARMA(2,2)-TARCH(2,1) memiliki nilai Mean Squared Error (MSE) lebih kecil (2.343820e-05), model ARMA(2,2)-EGARCH(2,1) (2.366173e-05) memberikan hasil diagnostik yang lebih stabil dan parameter yang signifikan. Dengan demikian, model ARMA(2,2)-EGARCH(2,1) dinilai kokoh (robust) dalam memodelkan nilai tukar Rupiah.

Actions (login required)

View Item