AHSANI, Berlian Wilda (2025) Pembentukan Portofolio Optimal Mean-Semivariance dengan Seleksi Saham IDX ESG Leaders Menggunakan Metode Entropy-TOPSIS. Undergraduate thesis, UNDIP: Fakultas Sains dan Matematika.

	Text 1. Cover.pdf Download (59kB)
	Text 3. Halaman Pengesahan I.pdf Download (264kB)
	Text 4. Halaman Pengesahan II.pdf Download (145kB)
	Text 5. Kata Pengantar.pdf Download (77kB)
	Text 6. Abstrak.pdf Download (93kB)
	Text 7. Abstract.pdf Download (27kB)
	Text 8. Daftar Isi.pdf Download (48kB)
	Text 12. BAB I.pdf Download (115kB)
	Text 17. Daftar Pustaka.pdf Download (158kB)

Abstract

Pertumbuhan investor saham di Indonesia menunjukkan tren positif, oleh
kemudahan akses melalui platform digital dan perluasan edukasi pasar modal.
Risiko dalam investasi saham, terutama risiko nonsistematis, dapat dikurangi
dengan membentuk portofolio terdiversifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk
membentuk portofolio dengan menerapkan metode Entropy-TOPSIS dalam seleksi
saham IDX ESG Leaders dan mengoptimasi portofolio menggunakan model Mean
Semivariance. Data yang digunakan adalah harga penutupan saham harian pada
indeks IDX ESG Leaders periode 1 Oktober 2023–1 Oktober 2024, serta data rasio
keuangan perusahaan periode September 2024. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa portofolio optimal terdiri dari dua saham peringkat teratas, yaitu CMRY.JK
dengan proporsi 46,85% dan MIKA.JK dengan proporsi 53,15%. Potensi kerugian
maksimum dari portofolio tersebut 1,86% dari nilai awal investasi dalam satu hari
perdagangan ke depan. Berdasarkan hasil tersebut, metode Entropy-TOPSIS dan
model Mean-Semivariance dapat digunakan dalam menyeleksi saham dari indeks
IDX ESG Leaders dan mengoptimasi portofolio.
Kata Kunci: saham, portofolio, Entropy-TOPSIS, IDX ESG Leaders, Mean
Semivariance.

Actions (login required)

View Item