KANINGSIH, Ellsa (2025) Pemetaan Risiko Sistematis dan Pembentukan Portofolio Optimal Saham Syariah pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dengan Model Indeks Tunggal. Undergraduate thesis, Fakultas Sains dan Matematika Undip.

	Text 1. Cover.pdf Download (169kB)
	Text 3. Halaman Pengesahan I.pdf Download (4MB)
	Text 4. Halaman Pengesahan II.pdf Download (4MB)
	Text 5. Kata Pengantar.pdf Download (212kB)
	Text 6. Abstrak.pdf Download (248kB)
	Text 7. Abstract.pdf Download (181kB)
	Text 8. Daftar Isi.pdf Download (372kB)
	Text 12. BAB I.pdf Download (347kB)
	Text 17. Daftar Pustaka.pdf Download (315kB)

Abstract

Investasi adalah melakukan penempatan dana saat ini dengan tujuan ingin mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Investasi dapat dilakukan melalui jual beli saham di pasar bursa efek. Saham merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam berinvestasi. Secara umum, risiko cenderung dihindari oleh para investor. Salah satu cara menekan risiko dalam berinvestasi adalah melakukan pemetaan risiko sistematis untuk memilih saham dengan risiko sistematis rendah. Pembentukan portofolio menggunakan Model Indeks Tunggal yang diaplikasikan pada 30 saham teratas ISSI dengan periode pengamatan Januari 2021-Desember 2023 menghasilkan portofolio optimal yang terdiri dari 2 saham, yaitu AKRA (Akr Corporindo Tbk) dengan bobot 56,88% dan MAPI (Mitra Adiperkasa Tbk) dengan bobot 43,12%. Nilai expected return portofolio sebesar 0,001086191. Nilai risiko portofolio sebesar 0,007363424. Portofolio yang dibentuk menunjukkan return yang lebih tinggi dan risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan pasar, yang mengindikasikan bahwa strategi investasi yang digunakan cukup optimal. Indeks Treynor portofolio adalah 0,001012027. Nilai Treynor yang positif
mengindikasikan bahwa portofolio memberikan kompensasi return yang baik terhadap risiko sistematisnya.
Kata Kunci: Pemetaan Risiko Sistematis, Portofolio, Model Indeks Tunggal, ISSI, Indeks Treynor

Actions (login required)

View Item