Penerapan Model ARIMA-GARCH untuk Peramalan Harga Emas Dunia

SYAEBA, Muhammad Fikri Abdillah (2025) Penerapan Model ARIMA-GARCH untuk Peramalan Harga Emas Dunia. Undergraduate thesis, UNDIP: Fakultas Sains dan Matematika.

	Text 1. Cover.pdf Download (235kB)
	Text 3. Halaman Pengesahan I.pdf Download (131kB)
	Text 4. Halaman Pengesahan II.pdf Download (117kB)
	Text 5. Kata Pengantar.pdf Download (280kB)
	Text 6. Abstrak.pdf Download (182kB)
	Text 7. Abstract.pdf Download (182kB)
	Text 8. Daftar Isi.pdf Download (397kB)
	Text 13. BAB I.pdf Download (195kB)
	Text 18. Daftar Pustaka.pdf Download (413kB)

Abstract

Harga emas dunia mengalami fluktuasi yang signifikan akibat berbagai faktor ekonomi global, kebijakan moneter, dan kondisi pasar keuangan. Volatilitas harga emas yang tinggi menuntut metode peramalan yang mampu menangkap pola pergerakan yang kompleks agar dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) sering digunakan dalam analisis runtun waktu untuk memprediksi harga emas berdasarkan data historis. Model ini memiliki keterbatasan dalam menangani volatilitas yang tidak konstan. Model GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) menjadi alternatif yang mampu menangkap dinamika volatilitas dalam data harga emas dunia. Penelitian ini menerapkan model ARIMAGARCH untuk meramalkan harga emas dunia dengan metode Maximum Likelihood sebagai teknik estimasi parameter. Data yang digunakan terdiri dari data in-sample untuk periode 1 Maret 2019 hingga 31 Agustus 2024 dan data out-sample untuk
periode 1 September 2024 hingga 14 September 2024. Hasil peramalan menunjukkan bahwa model ARIMA([14],1,[2,14])-GARCH(1,1) merupakan model terbaik untuk menangkap pola volatilitas harga emas dunia. Model ini menunjukkan tingkat kesalahan yang sangat rendah dengan nilai MAPE sebesar
0,89%, sehingga dinilai efektif dalam peramalan harga emas dunia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi investor, analis keuangan, dan pembuat kebijakan dalam memprediksi pergerakan harga emas untuk mendukung strategi investasi dan mitigasi risiko pasar yang lebih optimal.
Kata Kunci: Harga Emas Dunia, Volatilitas, Peramalan, ARIMA, GARCH, MAPE

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Sciences and Mathemathic
Divisions:	Faculty of Science and Mathematics > Department of Statistics
Depositing User:	Yemima Laras Sekarsari
Date Deposited:	01 Dec 2025 10:22
Last Modified:	01 Dec 2025 10:22
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/41681

Actions (login required)

View Item

Search for collections on Undip Repository