AURANISA, Selmy Malicca (2025) Optimasi Portofolio Saham Menggunakan Mean-Semivariance Melalui K-Harmonic Means Clustering Pada Indeks SRI-KEHATI. Undergraduate thesis, UNDIP: Fakultas Sains dan Matematika.

	Text 1. COVER.pdf Download (255kB)
	Text 3. Halaman Pengesahan I.pdf Download (408kB)
	Text 4. Halaman Pengesahan II.pdf Download (336kB)
	Text 5. Kata Pengantar.pdf Download (300kB)
	Text 6. Abstrak.pdf Download (203kB)
	Text 7. Abstract.pdf Download (202kB)
	Text 8. Daftar Isi.pdf Download (215kB)
	Text 12. BAB I.pdf Download (221kB)

Abstract

Pengelompokan saham dalam pembentukan portofolio merupakan salah satu cara untuk membentuk portofolio optimal. Metode K-harmonic Means Clustering merupakan salah satu metode analisis cluster yang dapat digunakan untuk
pengelompokan saham. K-harmonic Means Clustering merupakan metode clustering dengan perhitungan rata-rata harmonik dari seluruh titik data terhadap jarak antara titik
data dengan pusat cluster yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengelompokan saham berdasarkan Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), dan Net Profit Margin (NPM) menggunakan K-Harmonic Means Clustering dan membentuk
portofolio saham optimal dengan meminimalkan risiko menggunakan MeanSemivariance. Data yang digunakan adalah data harian return saham pada Indeks SRIKEHATI periode 03 Juni 2024 hingga 24 Januari 2025. Hasil penelitian dengan
menggunakan K-Harmonic Means Clustering berdasarkan validasi silhouette coefficient jumlah cluster optimal yaitu 3. Cluster ke-3 memiliki expected return negatif, sehingga tidak diikutsertakan dalam pembentukan portofolio. Pembentukan
portofolio optimal menggunakan Mean-Semivariance menghasilkan bobot saham BBCA sebesar 94,73514%, dan bobot saham DSNG sebesar 5,26485%. Nilai Value at Risk (VaR) yang menunjukkan kemungkinan risiko yang akan didapatkan oleh investor dihitung mengunakan Historical Simulation didapatkan nilai VaR pada tingkat kepercayaan 95% dengan holding period 1, 10, dan 30 hari masing-masing yaitu 2,264693%, 7,161588%, dan 12,40423%.
Kata Kunci: Portofolio Optimal, Clustering, K-Harmonic Means, Silhouette Coefficient, Mean-Semivariance, Value at Risk

Actions (login required)

View Item