NUR’AINI, Yuliana Dwi (2025) Perbandingan Metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) dengan Double Exponential Smoothing Holt dalam Peramalan Harga Saham Jakarta Islamic Index. Undergraduate thesis, UNDIP: Fakultas Sains dan Matematika.

	Text 1. Cover.pdf Download (101kB)
	Text 3. Halaman Pengesahan I.pdf Download (256kB)
	Text 4. Halaman Pengesahan II.pdf Download (232kB)
	Text 5. Kata Pengantar.pdf Download (96kB)
	Text 6. Abstrak.pdf Download (11kB)
	Text 7. Abstract.pdf Download (11kB)
	Text 8. Daftar Isi.pdf Download (129kB)
	Text 12. BAB I.pdf Download (34kB)

Abstract

Pasar modal merupakan salah satu pilihan investasi yang sekarang paling populer.
Dalam pasar modal, prediksi harga saham merupakan isu yang penting bagi
investor sehingga diperlukan suatu metode peramalan yang baik sebagai dasar
pengambilan keputusan dalam bertransaksi. Salah satu metode peramalan yang
umum digunakan adalah ARIMA. Namun, dalam pemodelan ARIMA diperlukan
beberapa asumsi yang harus dipenuhi seperti asumsi stasioneritas, signifikansi
parameter, serta asumsi white noise. Metode Double Exponential Smoothing Holt
merupakan salah satu metode peramalan dengan asumsi yang harus dipenuhi
hanyalah asumsi stasioneritas. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan
model terbaik dengan menggunakan pendekatan analisis time series yaitu metode
ARIMA dan Double Exponential Smoothing Holt untuk meramalkan harga saham
Jakarta Islamic Index selama 10 periode di masa mendatang. Berdasarkan analisis
yang telah dilakukan, peramalan harga saham Jakarta Islamic Index sebaiknya
dilakukan menggunakan metode ARIMA dengan model ARIMA (1,1,0) karena
memiliki nilai MAPE terkecil, yaitu 1,5292%.
Kata Kunci: Pasar Modal, Investasi, Peramalan, ARIMA, Double Exponential
Smoothing Holt, Time Series

Actions (login required)

View Item