Implementasi Fuzzy C-Means Clustering pada Pembentukan Portofolio Saham Multi Index Model pada LQ45

BNARSUM, Aina Zahlumalla (2025) Implementasi Fuzzy C-Means Clustering pada Pembentukan Portofolio Saham Multi Index Model pada LQ45. Undergraduate thesis, UNDIP: Fakultas Sains dan Matematika.

	Text 1. Cover.pdf Download (61kB)
	Text 3. Halaman Pengesahan 1.pdf Download (347kB)
	Text 4. Halaman Pengesahan 2.pdf Download (329kB)
	Text 5. Kata Pengantar.pdf Download (12kB)
	Text 6. Abstrak.pdf Download (8kB)
	Text 7. Abstract.pdf Download (6kB)
	Text 8. Daftar Isi.pdf Download (77kB)
	Text 12. BAB I.pdf Download (86kB)

Abstract

Investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan
untuk memperoleh imbal hasil di masa depan. Investasi perlu memperhitungkan
tingkat keuntungan dan mempertimbangkan adanya kemungkinan kerugian yang
akan terjadi. Pembentukan portofolio dengan menggabungkan beberapa saham
merupakan alternatif dalam meminimalkan risiko. Pemilihan saham dalam
pembentukan portofolio dapat dilakukan dengan pengelompokan saham
menggunakan analisis cluster berdasarkan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas
adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan
laba, seperti Return on Equity, Net Profit Margin, dan Price to Earnings Ratio.
Metode pengelompokan yang digunakan adalah Fuzzy C-Means yang
mengelompokan data berdasarkan derajat keanggotaan. Silhoutte Coefficient
digunakan untuk memvalidasi hasil analisis cluster sehingga diperoleh cluster yang
optimal. Hasil pengelompokan saham LQ45 selanjutnya dibentuk menggunakan
metode Multi Index Model yang mempertimbangkan lebih dari satu faktor yang dapat
mempengaruhi pergerakan saham, dengan faktor yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu IHSG dan Kurs. Penelitian ini menghasilkan portofolio yang terdiri atas 4
saham, yaitu ADRO dengan proporsi 22,359%, AMRT dengan proporsi 13,089%,
BRIS dengan proporsi 7,413%, dan BRPT 57,139%. Mengukur risiko menggunakan
Historical Simulation lebih tepat digunakan untuk memperhitungkan kerugian. Hasil
yang diperoleh yaitu nilai VaR sebesar 11,784% untuk satu bulan ke depan.
Kata Kunci: Portofolio, Rasio Profitabilitas, Fuzzy C-Means Clustering, Silhoutte
Coefficient, Indeks LQ45, Multi Index Model, Value at Risk, Historical Simulation

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Sciences and Mathemathic
Divisions:	Faculty of Science and Mathematics > Department of Statistics
Depositing User:	Yemima Laras Sekarsari
Date Deposited:	12 Nov 2025 02:00
Last Modified:	12 Nov 2025 02:00
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/40938

Actions (login required)

View Item

Search for collections on Undip Repository