RAHADIPUTRA, Aldi Setya (2025) PERBANDINGAN METODE FUZZY TIME SERIES MARKOV CHAIN DAN FUZZY TIME SERIES SAXENA EASO PADA PERAMALAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG). Undergraduate thesis, UNDIP: Fakultas Sains dan Matematika.

	Text 1. Cover.pdf Download (81kB)
	Text 3. Halaman Pengesahan I.pdf Download (594kB)
	Text 4. Halaman Pengesahan II.pdf Download (583kB)
	Text 5. Kata Pengantar.pdf Download (93kB)
	Text 6. Abstrak.pdf Download (26kB)
	Text 7. Abstract.pdf Download (25kB)
	Text 8. Daftar Isi.pdf Download (49kB)
	Text 12. BAB I.pdf Download (107kB)

Abstract

Jumlah investor di pasar modal, khususnya saham terus meningkat. Salah
satu indeks yang umum digunakan dalam memantau perkembangan saham di
Indonesia adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Para investor
membutuhkan suatu sistem yang dapat meramalkan pergerakan IHSG untuk
membantu pengambilan keputusan. Fuzzy Time Series merupakan salah satu
metode peramalan yang dapat digunakan. Fuzzy Time Series telah mengalami
banyak perkembangan. Penelitian ini menggunakan Fuzzy Time Series Markov
Chain (FTS MC) dan Fuzzy Time Series Saxena Easo (FTS SE). Penelitian ini
menggunakan data harian dari harga penutupan IHSG dari tanggal 1 Oktober 2024
hingga 8 November 2024. Data tersebut dipisahkan menjadi data training dan data
testing. Berdasarkan hasil penelitian, pendekatan FTS SE memiliki tingkat akurasi
yang lebih baik dibandingkan dengan teknik FTS MC dengan nilai sMAPE masing
masing sebesar 1,959% dan 1,589%.
Kata Kunci: Peramalan; Fuzzy Time Series; Rantai Markov; Saxena Easo; sMAPE

Actions (login required)

View Item