Model Variance Gamma untuk Prediksi Harga Saham Harian PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk

PUTRI, Izzati Khairina (2025) Model Variance Gamma untuk Prediksi Harga Saham Harian PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Undergraduate thesis, UNDIP: Fakultas Sains dan Matematika.

	Text 1. Cover.pdf Download (199kB)
	Text 3. Halaman Pengesahan I.pdf Download (266kB)
	Text 4. Halaman Pengesahan II.pdf Download (151kB)
	Text 5. Kata Pengantar.pdf Download (265kB)
	Text 6. Abstrak.pdf Download (266kB)
	Text 7. Abstract.pdf Download (265kB)
	Text 8. Daftar Isi.pdf Download (790kB)
	Text 12. BAB I.pdf Download (494kB)

Abstract

Berkembangnya investasi di Indonesia perlu diikuti oleh pemahaman
mengenai pengelolaan investasi dengan benar. Saham memiliki volatilitas tinggi,
dengan fluktuasi harga yang sulit diprediksi dan sering kali tidak memenuhi asumsi
distribusi normal. Metode gerak Brown digunakan secara luas dalam pemodelan
harga saham, tetapi tidak mampu menangkap lonjakan tajam pada data yang bersifat
leptokurtik. Model Variance Gamma diterapkan untuk mengatasi kelemahan ini,
dengan mengevaluasi proses gerak Brown yang dimodifikasi menggunakan waktu
acak mengikuti proses Gamma. Model ini memiliki tiga parameter untuk mengontrol
volatilitas, kurtosis, dan skewness. Penelitian ini menganalisis data ln return saham
harian PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul pada Desember 2023 hingga
Desember 2024. Estimasi parameter Variance Gamma menggunakan Metode
Momen dan Metode Maksimum Likelihood. Perhitungan akurasi menggunakan
Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
model Variance Gamma dengan pendekatan proses standar normal suatu proses
gamma menghasilkan MAPE sebesar 4,150345%. Sementara dengan pendekatan
selisih dua independen proses Gamma memiliki MAPE sebesar 4,515595%. Kedua
metode ini lebih akurat jika dibandingkan dengan model Geometric Brownian
Motion with Jump yang memiliki MAPE sebesar 6,866523%. Variance Gamma
memiliki nilai MAPE yang lebih kecil sehingga lebih sesuai untuk memodelkan
harga saham dengan lonjakan tajam dan tidak berdistribusi normal.
Kata Kunci: Saham, gerak Brown, leptokurtik, Variance Gamma, kurtosis,
skewness, MAPE.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Sciences and Mathemathic
Divisions:	Faculty of Science and Mathematics > Department of Statistics
Depositing User:	Yemima Laras Sekarsari
Date Deposited:	11 Nov 2025 11:25
Last Modified:	11 Nov 2025 11:25
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/40924

Actions (login required)

View Item

Search for collections on Undip Repository