EDY, Normaliza (2025) Pembentukan Portofolio Optimal Saham IDX30 Menggunakan Metode Single Index Model (SIM) Melalui Metode Capital Asset Pricing Model (CAPM) Dengan R-Gui. Undergraduate thesis, UNDIP: Fakultas Sains dan Matematika.

	Text 1. Cover.pdf Download (224kB)
	Text 3. Halaman Pengesahan I.pdf Download (261kB)
	Text 4. Halaman Pengesahan 2.pdf Download (151kB)
	Text 5. Kata Pengantar.pdf Download (334kB)
	Text 6. Abstrak.pdf Download (218kB)
	Text 7. Abstrack.pdf Download (218kB)
	Text 8. Daftar Isi.pdf Download (364kB)
	Text 12. BAB 1.pdf Download (349kB)

Abstract

Investasi adalah penanaman sejumlah dana pada masa kini untuk
mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang dan saham merupakan salah
satu investasi finansial yang paling diminati oleh investor. Investasi bertujuan
untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan risiko seminimal
mungkin. Untuk mengurangi risiko dalam berinvestasi, seorang investor perlu
melakukan investasi diberbagai saham perusahaan atau diversifikasi dalam bentuk
portofolio saham. Diversifikasi yang selektif akan memberikan manfaat yang
optimal. Portofolio yang optimal merupakan portofolio dengan kombinasi
expected return dan risiko terbaik atau memiliki nilai expected return maksimal
dengan risiko yang minimal. Metode yang dapat digunakan dalam pembentukan
portofolio salah satunya adalah Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan Single
Index Model (SIM). CAPM merupakan suatu metode yang menghubungkan
expected return dengan risiko dari suatu aset pada kondisi pasar yang seimbang.
SIM merupakan metode yang lebih mudah dan sederhana diaplikasikan dalam
menentukan saham mana yang mampu menghasilkan return optimal dengan
risiko yang minimum, serta mampu menentukan seberapa proporsi dana yang
dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan data harga penutupan, Indeks IDX30
periode Oktober 2019-Oktober 2024 serta data IHSG dan tingkat suku bunga
Bank Indonesia. Hasil penelitian menunjukan portofolio saham terbentuk dari dua
saham dengan proporsi ARTO 88,9% dan PTBA 11,08% serta risiko yang
ditanggung oleh investor adalah sebesar 5,1% dengan return portofolio sebesar
3,4%.
Kata Kunci: Portofolio, IDX30, Capital Asset Pricing Model, Single Index
Model, Return Portofolio

Actions (login required)

View Item