ANSORI, Arif (2025) Optimasi Portofolio Saham Syariah Menggunakan Quadratic Programming Metode Wolfe berdasarkan Seleksi Saham Ward Clustering. Undergraduate thesis, UNDIP: Fakultas Sains dan Matematika.

	Text 1. Cover.pdf Download (150kB)
	Text 3. Halaman Pengesahan I.pdf Download (210kB)
	Text 4. Halaman Pengesahan II.pdf Download (175kB)
	Text 5. Kata Pengantar.pdf Download (192kB)
	Text 6. Abstrak.pdf Download (293kB)
	Text 7. Abstract.pdf Download (212kB)
	Text 8. Daftar Isi.pdf Download (244kB)
	Text 12. BAB I.pdf Download (246kB)

Abstract

Optimasi portofolio saham dilakukan untuk mendapatkan kombinasi bobot
saham yang optimal sekaligus mengurangi risiko dari investasi. Pemilihan metode
optimasi menjadi hal penting karena pada saat yang bersamaan harus menghasilkan
portofolio dengan bobot saham yang optimal tanpa melanggar prinsip syariah,
mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Optimasi portofolio
dengan Quadratic Programming metode Wolfe bertujuan untuk meminimumkan
risiko dengan tingkat expected return tertentu tanpa melanggar prinsip syariah,
yaitu short selling. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan Quadratic
Programming metode Wolfe untuk optimasi portofolio saham syariah pada saham
yang konsisten tergabung dalam Jakarta Islamic Index tahun 2023 berdasarkan
seleksi saham Ward Clustering. Proses Ward Clustering didasarkan pada rasio
Return on Asset, Return on Equity, dan Gross Profit Margin. Optimasi portofolio
saham menghasilkan bobot 53,92% untuk saham TPIA, 0% untuk saham ACES,
dan 46,08% untuk saham UNVR. Bobot tersebut menghasilkan portofolio optimal
yang ditandai dengan tercapainya tingkat expected return yang diharapkan sebesar
0,0058 dan tingkat risiko 4,66% dengan periode kepemilikan selama satu minggu
yang dihitung menggunakan metode Historical Simulation. Optimasi portofolio
saham dengan Quadratic Programming metode Wolfe dapat menghasilkan
portofolio saham optimal sesuai dengan preferensi investor terhadap expected
return dan risko tanpa melanggar prinsip syariah, yaitu terdapat short selling.
Kata Kunci: Portofolio Syariah, Quadratic Programming, Metode Wolfe, Ward
Clustering, Short Selling, Historical Simulation.

Actions (login required)

View Item