ARISANTI, Ardelia Parahita (2025) Pendekatan Model ARIMA-EGARCH dalam Pengukuran Fluktuasi Harga Komoditas Ekspor Non Migas di Indonesia. Undergraduate thesis, UNDIP: Fakultas Sains dan Matematika.

	Text 1. Cover.pdf Download (106kB)
	Text 3. Halaman Pengesahan I.pdf Download (34kB)
	Text 4. Halaman Pengesahan II.pdf Download (26kB)
	Text 5. Kata Pengantar.pdf Restricted to Repository staff only Download (164kB) | Request a copy
	Text 6. Abstrak.pdf Download (197kB)
	Text 7. Abstract.pdf Download (142kB)
	Text 8. Daftar Isi.pdf Download (223kB)
	Text 12. BAB I.pdf Download (248kB)

Abstract

ABSTRAK
Ekspor komoditas non migas memiliki peran penting dalam perekonomian
Indonesia, khususnya dalam menghasilkan devisa dan menciptakan lapangan kerja.
Namun, harga komoditas non migas cenderung fluktuatif akibat dinamika pasar
global, perubahan permintaan-penawaran, serta faktor geopolitik. Fluktuasi harga
ini menimbulkan tantangan bagi pelaku usaha dan pembuat kebijakan. Penelitian
ini bertujuan untuk memodelkan dan meramalkan harga komoditas ekspor non
migas di Indonesia dengan pendekatan ARIMA-EGARCH. Data yang digunakan
adalah sampel data bulanan harga komoditas non migas dari Januari 2017 hingga
Desember 2024 yang diperoleh dari BPS. Model ARIMA digunakan untuk
menangkap pola jangka pendek, sedangkan model EGARCH digunakan untuk
menangani volatilitas asimetris. Estimasi parameter pada model ARIMA
menggunakan metode maximum likelihood. Hasil analisis menunjukkan bahwa
model terbaik adalah ARIMA(2,1,2) – EGARCH(1,1), dengan nilai MAPE sebesar
6,4498%. Nilai ini menunjukkan bahwa model memiliki akurasi sangat baik dalam
melakukan peramalan (MAPE < 10%). Temuan ini diharapkan dapat memberikan
informasi yang berguna bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan
strategis terkait ekspor komoditas non migas.
Kata Kunci: Ekspor, Peramalan, ARIMA, EGARCH

Actions (login required)

View Item