Pemodelan Indeks Harga Saham LQ45 Menggunakan Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) dan Fuzzy Time Series

MANURUNG, Desmonda Zefanya Namora Putri (2025) Pemodelan Indeks Harga Saham LQ45 Menggunakan Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) dan Fuzzy Time Series. Undergraduate thesis, UNDIP: Fakultas Sains dan Matematika.

	Text 01. Cover.pdf Download (303kB)
	Text 03. HALAMAN PENGESAHAN I.pdf Download (256kB)
	Text 05. Kata Pengantar.pdf Restricted to Repository staff only Download (265kB) \| Request a copy
	Text 06. Abstrak.pdf Download (146kB)
	Text 07. Abstract.pdf Download (145kB)
	Text 08. Daftar Isi.pdf Download (244kB)
	Text 12. Bab I.pdf Download (343kB)

Abstract

ABSTRAK
Investasi merupakan kegiatan penanaman dana bertujuan untuk mengoptimalkan
pengembalian (return) atau keuntungan. Investasi saham tidak hanya menawarkan
potensi return yang tinggi, tetapi juga risiko fluktuasi harga yang tinggi. Indeks
harga saham merupakan indikator yang digunakan untuk memantau pergerakan
saham di pasar modal. Indeks harga saham LQ45 merupakan kumpulan 45 saham
yang memiliki likuiditas tinggi, kapitalisasi besar, dan kinerja perusahaan yang
baik. Salah satu upaya dalam meminimalkan risiko investasi adalah mempelajari
pola pergerakan harga dengan pemodelan time series. Penelitian ini bertujuan
membandingkan dua metode time series, yaitu Autoregressive Integrated Moving
Average (ARIMA) dan Fuzzy Time Series (FTS) Markov Chain dalam meramalkan
indeks harga saham LQ45. Pemilihan model terbaik didasarkan pada nilai ketepatan
model menggunakan Root Mean Squared Error (RMSE) terkecil. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah harga penutupan indeks harga saham LQ45
periode 2 Juni 2022 hingga 15 Januari 2024 sebanyak 400 data sebagai data training
dan periode 16 Januari hingga 28 Juni 2024 sebanyak 100 data sebagai data testing.
Hasil penelitian menunjukkan model terbaik dalam melakukan peramalan adalah
FTS Markov Chain dengan nilai RMSE lebih rendah dibandingkan model terbaik
ARIMA (1,1,0). Berdasarkan perhitungan Mean Absolute Percentage Error
(MAPE) sebesar 0,5621% pada data testing, yang berada di bawah 10%, FTS
Markov Chain menunjukkan performa yang sangat baik dalam melakukan
peramalan.
Kata Kunci: Investasi, Indeks Harga Saham, Peramalan, ARIMA, Fuzzy Time
Series, Markov Chain, Ketepatan Model.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Sciences and Mathemathic
Divisions:	Faculty of Science and Mathematics > Department of Statistics
Depositing User:	Yemima Laras Sekarsari
Date Deposited:	07 Oct 2025 09:18
Last Modified:	07 Oct 2025 09:18
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/39609

Actions (login required)

View Item

Search for collections on Undip Repository