Octavia, Afifah (2025) Metode Fuzzy C-Means dan Particle Swarm Optimization Pada Pembentukan Portofolio Saham Indeks LQ45. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text File 1 (Pendahuluan) - Afifah Octavia.pdf Download (639kB)
	Text File 2 - Afifah Octavia.pdf Restricted to Repository staff only Download (737kB) | Request a copy
	Text File 3 - Afifah Octavia.pdf Download (81kB)

Abstract

"Meningkatnya dinamika pasar keuangan dan tingginya tingkat ketidakpastian ekonomi global memerlukan metode analisis yang mampu membantu investor dalam memilih saham secara lebih tepat. Metode Fuzzy C-Means (FCM) digunakan untuk mengelompokkan saham indeks LQ45 berdasarkan rasio profitabilitas, seperti Return on Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), dan Price to Earnings Ratio (PER). Penentuan jumlah cluster optimal divalidasi menggunakan Davies-Bouldin Index (DBI). Setiap cluster dipilih saham dengan expected return tertinggi, kemudian bobot portofolio dioptimalkan menggunakan Particle Swarm Optimization (PSO) dengan tujuan memaksimalkan Sharpe Ratio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa portofolio optimal terdiri dari tiga saham dengan proporsi bobot BRIS (60.11%), BRPT (20.59%), dan ANTM (19.29%). Risiko portofolio diukur menggunakan Value at Risk (VaR) dan Expected Shortfall (ES) pada tingkat kepercayaan 95% selama satu bulan, dengan potensi kerugian maksimum sebesar 11,18% serta kemungkinan kerugian terburuk mencapai 14.62%.

Kata Kunci: Investasi, Portofolio Saham, Indeks LQ45, Rasio Profitabilitas, Fuzzy C-Means, Davies-Bouldin Index, Particle Swarm Optimization, Sharpe Ratio, Value at Risk, Expected Shortfall."

Actions (login required)

View Item