ARDHIANSYAH, Faizal (2025) PENGARUH LIKUIDITAS TERHADAP RETURNS SAHAM (Studi Empiris Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023). Undergraduate thesis, UNDIP: Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

	Text (Cover) 1. S - Cover - 12030121130167.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Abstrak (Inggris)) 4. S - Abstrak (Inggris) - 12030121130167.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Abstrak (Indonesia)) 5. S - Abstrak (Indonesia) - 12030121130167.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Daftar Isi) 6. S - Daftar Isi - 12030121130167.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Daftar Pustaka) 12. S - Daftar Pustaka - 12030121130167.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Fulltext PDF Bookmarks) 16. S - Fulltext PDF Bookmarks - 12030121130167.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Kondisi pasar yang dinamis, fluktuasi harga saham menimbulkan masalah
ketidakpastian risiko investasi dan turunnya minat investasi. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap returns saham pada
perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
periode 2021-2023. Berfokus pada likuiditas yang diproksikan dengan volume
perdagangan saham serta variabel lain seperti kapitalisasi pasar, pertumbuhan
aset, profitabilitas Return on Assets (ROA), dan Price-to-Book Value (PBV) untuk
mengetahui bagaimana faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap tingkat
pengembalian saham di sektor perbankan.
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik
analisis regresi linear berganda. Sampel penelitian terdiri dari 44 perusahaan
perbankan yang terdaftar di BEI dalam periode 2021-2023 dengan teknik
purposive sampling. Data sekunder sejumlah 110 observasi diperoleh dari
Bloomberg dan sumber lain yang relevan. Uji asumsi klasik dilakukan untuk
memastikan validitas model sebelum analisis regresi dilakukan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif dan
signifikan terhadap returns saham, sedangkan volume perdagangan, kapitalisasi
pasar, ROA, dan PBV tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap
returns saham. Penelitian ini menemui masalah 22 observasi yang bersifat
ekstrem, tidak bisa menggunakan transformasi variabel saat pengolahan data, dan
pengaruh variabel bebas ke variabel terikat yang kecil. Penelitian selanjutnya
disarankan untuk memperluas cakupan sampel non finansial dan menambahkan
variabel lain seperti rasio likuiditas yang lain yang dapat mempengaruhi returns
saham secara lebih komprehensif.

Actions (login required)

View Item