Fauzan, Andi Muhammad Aprizal (2025) Penerapan Model GARCH-Fractional Cointegration pada Return Indeks Pasar Saham di Asia: Studi Kasus JKSE, BSESN, N225, dan HSI. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text File 1 (PENDAHULUAN) - Andi Fauzan.pdf Download (627kB)
	Text File 2 (ISI) - Andi Fauzan.pdf Restricted to Repository staff only Download (948kB) | Request a copy
	Text File 3 (Daftar Pustaka) - Andi Fauzan.pdf Download (77kB)

Abstract

"Penelitian ini bertujuan untuk penerapan model GARCH-Fractional Cointegration pada return harga dari empat indeks pasar saham utama di Asia, yaitu Indonesia (JKSE), Jepang (N225), India (BSESN), dan Hong Kong (HSI), serta hubungan jangka panjang antar volatilitas pasar saham di kawasan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dinamika volatilitas dan mengukur pengaruh antar pasar menggunakan model GARCH-Fractional Cointegration.

Metode yang digunakan adalah GARCH-Fractional Cointegration, dengan data return harian selama periode 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa volatilitas antar indeks pasar saham saling mempengaruhi, antar indeks mengalami kenaikan selama 30 hari ke depan, dan mengikuti pola hubungan jangka panjang. Model yang digunakan efektif dalam menggambarkan fluktuasi volatilitas pasar."

Actions (login required)

View Item