Azizah, Hasyima Ainun (2025) Optimalisasi Portofolio Saham IDXHIDIV20 Dengan algoritma Genetika Dan Simulasi Stokastik Pada Data Normal Dan Non Normal. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text File 1 Pendahuluan - hasyima azizah.docx Download (591kB)
	Text File 2 ISI - hasyima azizah.docx Restricted to Repository staff only Download (790kB) | Request a copy
	Text File 3 - hasyima azizah.docx Download (83kB)

Abstract

"Perkembangan teknologi telah mendorong peningkatan literasi keuangan di kalangan masyarakat. Hal tersebut tercermin dengan semakin banyaknya individu yang tertarik untuk terjun ke dunia investasi, khususnya investasi saham. Tujuan utama dari investasi saham adalah memperoleh keuntungan, namun untuk mencapainya diperlukan pemahaman yang mendalam terkait strategi pemilihan saham perusahaan yang tepat agar dapat meminimalkan risiko kerugian. Pada penelitian ini digunakan metode Algoritma Genetika yang dipadukan dengan Model Stokastik sebagai fungsi fitness untuk menentukan komposisi portofolio saham optimal. Data yang digunakan terdiri dari tujuh saham yang tergabung dalam indeks IDXHIDIV20 dengan dua periode pengamatan yaitu periode 18 Maret – 8 April 2025 dengan return berdistribusi tidak normal dan periode 26 Agustus – 11 September 2024 dengan return berdistribusi normal. Proses pencarian solusi optimal dengan Algoritma Genetika dilakukan sebanyak delapan generasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada data berdistribusi normal, portofolio optimal terbentuk dari dua saham yaitu ICBP dengan bobot alokasi investasi sebesar 1% dan ADRO sebesar 99% dengan Expected Return sebesar 0.9%. Sedangkan pada data berdistribusi tidak normal terdiri dari 5 saham dengan bobot alokasi investasi tiap saham yaitu BBCA 6%, ASII 2%, ICBP 1%, KLBF 85%, dan UNTR 6% dengan Expected Return sebesar 0.35%.
Kata kunci: Investasi, Saham, Portofolio Optimal, Algoritma Genetika, Model Stokastik"

Actions (login required)

View Item