Izazi, Galant Abdi Rif'i (2025) Optimasi Portofolio Saham IDX30 Menggunakan Deep Learning Classification dan Algoritma Improved NSGA-III. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text File 1 Pendahuluan Laporan Tugas Akhir_Galant Abdi R.I_24010121140133 - Galant Abdi.pdf Download (483kB)
	Text File 2 Isi Laporan Tugas Akhir_Galant Abdi R.I_24010121140133 - Galant Abdi.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy
	Text File 3 Laporan Tugas Akhir_Galant Abdi R.I_24010121140133 - Galant Abdi.pdf Download (210kB)

Abstract

"Manajemen portofolio adalah aspek penting dalam strategi investasi, dengan tujuan
menyeimbangkan imbal hasil yang tinggi dengan risiko yang rendah. Namun,
portofolio yang ada seringkali mengabaikan data-data perusahaan yang terdaftar
sehingga kinerja portofolio menjadi kurang optimal. Untuk mengatasi hal tersebut,
dilakukan pemilihan saham dan optimasi portofolio. Dalam pemilihan saham,
klasifikasi dengan deep learning model CNN dan BiLSTM digunakan untuk
memprediksi tren saham. Pendekatan ini memungkinkan untuk mengidentifikasi
saham-saham yang cenderung naik. Untuk optimasi portofolio, penelitian ini
merumuskan masalah optimasi empat tujuan yang menggabungkan return,
variance, skewness, dan kurtosis sebagai pertimbangan utama. Non-dominated
Sorting Genetic Algorithm III (NSGA-III) digunakan untuk menyelesaikan masalah
tersebut. Hasil optimasi portofolio diperoleh portofolio dengan proporsi dana yang
didominasi oleh tiga saham, yaitu PT Alfaria Trijaya Tbk, PT Astra International
Tbk, dan PT Bank Central Asia Tbk dengan expected return sebesar 0,427%, risiko
sebesar 6,723%, skewness sebesar 0,04483 yang berarti bahwa peluang terjadinya
keuntungan ekstrim dan kerugian ekstrim relatif seimbang, serta kurtosis sebesar
1,40767 yang berarti bahwa peluang risiko kejadian ekstrim relatif lebih rendah."

Actions (login required)

View Item