Nabila, Diahayu Putri (2025) Peramalan Fuzzy Time Series dalam Memodelkan Error Holt-Winters Exponential Smoothing pada Nilai Tukar Yen terhadap Rupiah. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text File 1 Pendahuluan - putnab.pdf Download (406kB)
	Text File 2 Isi - putnab.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text File 3 Dafpus - putnab.pdf Download (175kB)

Abstract

Tugas akhir ini membahas peramalan metode Fuzzy Time Series (FTS) untuk memodelkan error dari hasil peramalan menggunakan metode Holt-Winters Exponential Smoothing (HWES) pada nilai tukar Yen terhadap Rupiah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil peramalan nilai tukar Yen terhadap Rupiah melalui integrasi metode HWES-FTS dan mengevaluasi tingkat keakuratannya. Penggunaan FTS didasarkan pada kemampuan metode ini dalam menangani ketidakpastian pada data deret waktu, terutama ketika terdapat komponen nonlinier yang tidak dapat ditangkap sepenuhnya oleh pendekatan linier seperti HWES. Oleh karena itu, residual atau error dari hasil peramalan HWES kemudian dimodelkan menggunakan FTS untuk meningkatkan akurasi peramalan secara keseluruhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi metode HWES-FTS mampu menangani pola linier dan nonlinier secara bersamaan. Pendekatan ini menghasilkan estimasi nilai tukar yang lebih halus, dengan RMSE sebesar 1,93 dan nilai MAPE sebesar 1,12%, yang lebih baik dibandingkan dengan metode HWES dan FTS konvensional.

Actions (login required)

View Item