Lestary, Junita Ikka (2025) Optimasi Portofolio Multi Objektif pada Model Risiko Mean Absolute Deviation Entropy Menggunakan Algoritma Genetika. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text FILE 1 (PENDAHULUAN) - Junita Ikka Lestary.pdf Download (572kB)
	Text FILE 2 (ISI) - Junita Ikka Lestary.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text FILE 3 (DAFTAR PUSTAKA) - Junita Ikka Lestary.pdf Download (236kB)

Abstract

"Dalam melakukan investasi, seorang investor menginginkan trade-off terbaik antara return dan risiko dalam pembentukan portofolio. Penelitian tugas akhir ini membahas mengenai optimasi portofolio multi objektif pada model risiko Mean Absolute Deviation (MAD) Entropy, yang menggabungkan tiga fungsi tujuan, yaitu memaksimalkan mean return, meminimalkan deviasi absolut, dan memaksimalkan entropy portofolio. Kemudian, dilakukan pengoptimalan portofolio saham menggunakan algoritma genetika yang bekerja melalui tahapan representasi kromosom, inisialisasi populasi, crossover, mutasi, evaluasi nilai fitness, dan seleksi. Parameter yang digunakan adalah ukuran populasi, jumlah generasi, probabilitas crossover, dan probabilitas mutasi. Berdasarkan hasil pengujian terhadap data saham Jakarta Islamic Index (JII) periode 1 Desember 2023 hingga 31 Mei 2024, algoritma genetika mampu menghasilkan portofolio saham optimal dengan nilai return sebesar 0,30%, risiko sebesar 1,96%, dan entropy sebesar 2,3394. Nilai fitness terbaik yang diperoleh adalah 29,9211 dengan parameter optimal pada ukuran populasi 20, jumlah generasi 100, probabilitas crossover 0,1, dan probabilitas mutasi 0,05.

Kata kunci: return, risiko, mean absolute deviation, entropy, algoritma genetika"

Actions (login required)

View Item