Aplikasi Metode Capital Asset Pricing Model (CAPM) pada Seleksi Saham untuk Pembentukan Portofolio

Pratama, Alief Raihan (2025) Aplikasi Metode Capital Asset Pricing Model (CAPM) pada Seleksi Saham untuk Pembentukan Portofolio. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text File 1 - alief raihan.pdf Download (251kB)
	Text File 2 - alief raihan.pdf Restricted to Repository staff only Download (811kB) \| Request a copy
	Text File 3 - alief raihan.pdf Download (184kB)

Abstract

"Seleksi saham adalah tahapan penting dalam pembentukan portofolio.
Penelitian ini menerapkan Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan metode
Jensen untuk memilih saham LQ-45 yang berkinerja baik. Metode Jensen
menggunakan Security Market Line (SML) untuk mengidentifikasi abnormal
return saham; nilai α positif menunjukkan kinerja superior. Setelah uji
normalitas, 17 dari 45 saham LQ-45 lolos seleksi. Hasilnya, Portofolio A
(berdasarkan Jensen dan expected return positif) menghasilkan keuntungan
aktual lebih besar (Rp33.412.000,00) dan risiko lebih rendah (5,78%)
dibandingkan Portofolio B (hanya expected return positif). Ini membuktikan
efektivitas kombinasi CAPM dan Jensen dalam pembentukan portofolio
optimal."

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Sciences and Mathemathic
Divisions:	Faculty of Science and Mathematics > Department of Mathematics
Depositing User:	Nurcahya Yulian
Date Deposited:	02 Jul 2025 01:33
Last Modified:	02 Jul 2025 01:33
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/34108

Actions (login required)

View Item

Search for collections on Undip Repository