Pratama, Mauliddino Rizky (2025) Analisis Pergerakan Harga Saham Menggunakan Model Bates: Studi Kasus pada Saham Aneka Tambang Tbk (ANTM). Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text TA_Pendahuluan1 - Mauliddino Rizky Pratama.pdf Download (723kB)
	Text TA_ISI - Mauliddino Rizky Pratama.pdf Restricted to Repository staff only Download (923kB) | Request a copy
	Text TA_Daftar Pustaka - Mauliddino Rizky Pratama.pdf Download (125kB)

Abstract

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pergerakan harga saham dan volatilitas
harga saham Aneka Tambang Tbk (ANTM). Penelitian ini menggunakan Model Bates
yang dikenal sebagai stochastic volatility model with jumps sebagai dasar analisis
pergerakan harga saham dan volatilitas harga saham. Pemilihan model Bates didasari
oleh adanya lompatan yang bisa menggambarkan kejadian abnormal pada pasar dan
volatilitas yang bersifat stokastik yang bisa menggambarkan keadaan sebenarnya.
Model Bates yang dipakai akan menghasilkan solusi dari persamaan diferensial
stokastik yang nantinya dapat disimulasikan untuk melihat pergerakan harga saham
dan volatilitas di masa yang akan datang. Selain itu, model Bates juga dapat
membentuk fungsi densitas transisi yang dapat digunakan untuk membentuk distribusi
transisi pergerakan harga saham. Berdasarkan hasil simulasi dan fungsi densitas
transisi, estimasi penurunan maksimum harga saham ANTM di akhir waktu yaitu
sebesar 1616,47 dan estimasi kenaikan maksimum di akhir waktu yaitu sebesar
2761,87."

Actions (login required)

View Item