Wiguna, Pandu Reksa (2025) Analisis Penilaian Risiko Asuransi Simpanan Menggunakan Model Persamaan DIferensial Black-Scholes. Undergraduate thesis, UNDIP.

	Text FIle 1 Pendahuluan - Pandu Reksa Wiguna.pdf Download (1MB)
	Text File 2 Isi - Pandu Reksa Wiguna.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text File 3 Daftar Pustaka - Pandu Reksa Wiguna.pdf Download (205kB)

Abstract

"Asuransi simpanan berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan dengan
melindungi deposan dari risiko kegagalan bank yang memiliki peran penting dalam
bidang keuangan suatu negara. Namun, skema berbasis tarif tetap dapat
meningkatkan ketidakstabilan ketika bank terlibat dalam praktik yang berisiko.
Penelitian ini mengusulkan model penilaian risiko asuransi simpanan berdasarkan
model persamaan diferensial Black-Scholes dengan dinamika mengikuti Geometric
Brownian Motion (GBM) untuk memodelkan pergerakan aset bank. Transformasi
Log Stock Price (LSP) digunakan untuk menyederhanakan analisis, sementara
metode Banach Contraction Mapping (BCM) diterapkan untuk menjamin
keeksistensinan solusi dan solusi unik yang konvergen. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa model Black-Scholes dapat menilaian risiko asuransi
simpanan sehingga dapat dijadikan alternatif dalam pengambilan keputusan."

Actions (login required)

View Item