Gultom, Maria Putri Fredella (2025) Optimalisasi Portofolio dengan Fungsi Utilitas Linier dan Logaritma Natural. Undergraduate thesis, UNDIP.

	Text File 1 Pendahuluan - Maria Putri Fredella Gultom - mai putri.pdf Download (697kB)
	Text File 2 Isi - Maria Putri Fredella Gultom - mai putri.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text File 3 - Maria Putri Fredella Gultom - mai putri.pdf Download (223kB)

Abstract

"Optimalisasi portofolio merupakan pendekatan yang penting dalam manajemen investasi untuk mencapai keseimbangan antara risiko dan tingkat keuntungan. Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alokasi dana yang optimal dengan menggunakan fungsi utilitas linier dan logaritma natural, yang dapat membantu investor untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik. Keputusan investasi selalu melibatkan risiko, namun dengan strategi alokasi yang tepat, risiko tersebut dapat dikelola. Melalui pendekatan matematis dan simulasi numerik seperti fungsi utilitas linier, logaritma natural, kombinasi linier, serta perkalian keduanya yang akan digunakan untuk mempertimbangkan preferensi risiko investor. Analisis dimulai dengan menghitung tingkat pengembalian dan risiko dari masing-masing saham, diikuti dengan analisis sensitivitas nilai portofolio optimal terhadap parameter. Kemudian simulasi numerik dilakukan dengan menggunakan menggunakan dua data saham, yaitu sektor barang dan konsumsi primer. Hasil penelitian menghasilkan teorema-teorema yang dapat digunakan oleh investor untuk menentukan alokasi dana yang optimal sesuai dengan profil risiko, serta memberikan wawasan penting dalam memilih strategi optimalisasi portofolio.
Kata kunci: Fungsi utilitas linier, fungsi utilitas logaritma natural, portofolio optimal. "

Actions (login required)

View Item