Najwa, Isna Utyatun (2025) Solusi Analitik dan Simulasi Numerik dalam Optimisasi Portofolio Menggunakan Fungsi Utilitas Linier dan Pangkat. Undergraduate thesis, UNDIP.

	Text File 1 (Pendahuluan) - Isna Najwa.pdf Download (111kB)
	Text File 2 (isi) - Isna Najwa.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy
	Text File 3 (dafpus) - Isna Najwa.pdf Download (79kB)

Abstract

"Investasi saham di Indonesia terus berkembang pesat, dengan bursa saham sebagai instrumen utama bagi para investor. Untuk memaksimalkan keuntungan dengan risiko minimal, penting bagi investor untuk memiliki pemahaman yang baik tentang pengelolaan portofolio. Oleh karena itu, optimasi portofolio sangat penting dilakukan agar investor dapat membuat keputusan yang bijaksana dalam menghadapi berbagai pilihan investasi dan risiko yang ada. Penelitian ini mengkaji optimasi portofolio menggunakan fungsi utilitas linier, fungsi utilitas pangkat, dan kombinasi linier kedua fungsi melalui pendekatan analitik dan numerik. Dalam penelitian ini, proporsi alokasi dana yang optimal dihitung secara analitik dengan cara memaksimalkan ekspektasi kekayaan total pada periode akhir untuk setiap fungsi utilitas. Simulasi numerik menggunakan dua data harga saham dari sektor yang berbeda di Indonesia dilakukan untuk mengidentifikasi pengaruh faktor-faktor tersebut. Analisis sensitivitas kemudian diperkuat dengan 3D plot dan indeks elastisitas yang menunjukkan parameter paling sensitif terhadap proporsi dana optimal. Hasil analisis menghasilkan beberapa teorema terkait nilai proporsi dana optimal yang dialokasikan pada masing-masing saham yang digunakan oleh investor untuk mengoptimalkan alokasi portofolio sesuai dengan tingkat risiko yang diinginkan.

Kata kunci: Portofolio optimal, investasi saham, fungsi utilitas linier, fungsi utilitas pangkat."

Actions (login required)

View Item