Anggraini, Afliza Husniyar (2025) "ANALISIS TREN PERGERAKAN INDEKS SAHAM LQ45 MENGGUNAKAN MODEL ARIMA DAN HIDDEN MARKOV MODEL (HMM)". Undergraduate thesis, UNDIP.

	Text File 1 Pendahuluan_Afliza Husniyar A - Afliza Husniyar.pdf Download (244kB)
	Text File 2 Isi_Afliza Husniyar A - Afliza Husniyar.pdf Restricted to Repository staff only Download (581kB) | Request a copy
	Text File 3 Daftar Pustaka_Afliza Husniyar A - Afliza Husniyar.pdf Download (82kB)

Abstract

"Saham adalah instrumen keuangan populer di pasar modal, tetapi volatilitasnya
menjadi tantangan bagi investor. Oleh karena itu, penelitian ini mengombinasikan
model ARIMA dan HMM untuk menganalisis pergerakan tren indeks saham LQ45.
Model ARIMA digunakan untuk memprediksi harga saham secara kuantitatif,
sementara HMM mengidentifikasi tren pasar, seperti bullish, bearish, atau sideways
berdasarkan pola pergerakan harga. Menggunakan data harga penutupan LQ45 dari
1 Juli 2022 – 30 Oktober 2024, model ARIMA (1,1,1) menunjukkan bahwa model
ini mampu menangkap pola pergerakan harga saham dengan cukup baik dan
memenuhi asumsi diagnostik residual. Namun, evaluasi kinerja model
menunjukkan bahwa nilai error prediksi masih cukup besar, yang mengindikasikan
adanya kemungkinan model alternatif dengan akurasi lebih baik. Hasil prediksi
menunjukkan kecenderungan harga saham mengalami penurunan dalam 15 hari ke
depan, meskipun dengan nilai penurunan yang tidak signifikan. Sementara itu, hasil
analisis tren menggunakan HMM menunjukkan bahwa pergerakan pasar dalam 15
hari mendatang didominasi oleh tren bearish, meskipun diawali dengan keadaan
bullish. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan bagi investor dalam
menyusun strategi jual beli saham, di mana tren bearish dapat dimanfaatkan sebagai
tanda untuk membeli atau mempertahankan kepemilikan saham hingga mencapai
harga optimal. Kombinasi ARIMA dan HMM menawarkan pendekatan alternatif
dalam analisis pasar modal yang lebih komprehensif.

Kata kunci: Indeks saham LQ45, ARIMA, Hidden Markov Model (HMM), prediksi saham, pergerakan tren pasar saham."

Actions (login required)

View Item