Jannah, Renitha Lu'lu'ul (2025) Optimisasi Portofolio Investasi dengan Fungsi Utilitas Pangkat dan Kuadrat. Undergraduate thesis, UNDIP.

	Text BEBAS REPOSITORY FILE 1 - forcollege.pdf Download (271kB)
	Text FILE 2 LULU - forcollege.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA FILE 3 - forcollege.pdf Download (98kB)

Abstract

Optimisasi portofolio investasi merupakan pendekatan yang penting dalam pengelolaan aset, yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara tingkat keuntungan yang diharapkan dan risiko yang harus ditanggung. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan portofolio investasi dengan menggunakan fungsi utilitas pangkat dan fungsi utilitas kuadrat, serta kombinasi linier antara kedua fungsi tersebut sehingga dapat memberikan gambaran yang relevan untuk memahami preferensi investor terhadap risiko dan keuntungan. Analisis dimulai dengan menghitung tingkat pengembalian dan risiko dari masing-maisng saham, diikuti dengan konstruksi portofolio yang memaksimalkan fungsi utilitas lalu dilanjutkan dengan analisis sensitivitas nilai portofolio optimal terhadap parameter. Fungsi utilitas pangkat digunakan untuk merepresentasikan preferensi investor dengan risiko tinggi, sedangkan fungsi utilitas kuadrat menggambarkan preferensi investor yang lebih stabil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan baik dengan fungsi utilitas pangkat maupun kuadrat serta kombinasi linier antara fungsi utilitas pangkat dan kuadrat memberikan alternatif model yang lebih mudah dipahami dan dapat memberikan panduan yang baik bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi.

Actions (login required)

View Item