Diyanti, Apni (2024) Analisis Portofolio Optimal dengan Fungsi Utilitas Pangkat dan Logaritma Natural. Undergraduate thesis, UNDIP.

	Text Pendahuluan - Apni Diyan.pdf Download (1MB)
	Text Daftar Isi, BAB 1, 3, 4 - Apni Diyan.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy
	Text Daftar Isi - Apni Diyan.pdf Download (124kB)

Abstract

"Penentuan portofolio optimal berperan penting dalam proses investasi dengan menentukan proporsi alokasi dana yang optimal. Meskipun risiko dalam pengambilan keputusan keuangan tidak dapat dihilangkan, risiko tersebut dapat dikelola melalui strategi alokasi yang tepat. Untuk mencapai hal ini, pendekatan matematis seperti fungsi utilitas pangkat, logaritma natural, dan kombinasi linear keduanya dapat digunakan karena fungsi ini dapat memperhitungkan preferensi risiko investor. Dalam prosesnya, proporsi dana optimal ditentukan dengan memaksimalkan ekspektasi kekayaan akhir periode untuk setiap fungsi utilitas secara analitik, di mana tingkat penghindaran risiko investor direpresentasikan melalui konstanta penghindaran risiko. Simulasi numerik dilakukan menggunakan dua data saham sektor infrastruktur. Hasil penelitian menghasilkan teorema-teorema yang dapat digunakan oleh investor dalam menentukan alokasi dana optimal yang sesuai dengan profil risiko mereka.

Kata kunci: Portofolio optimal, fungsi utilitas pangkat, fungsi utilitas logaritma natural."

Actions (login required)

View Item