Azizi, Hilyatul Aulia El (2024) Penentuan Portofolio Optimal Menggunakan Model Beta-CVaR pada Indeks Saham IDX Sharia Growth Periode Januari 2024 - Maret 2024. Undergraduate thesis, UNDIP.
Text
File 1 Pendahuluan (cover, lembar pengesahan, abstrak) - Hilyatul Aulia El Azizi.pdf Download (602kB) |
|
Text
File 2 Isi (Daftar isi, BAB 1,3,4) - Hilyatul Aulia El Azizi.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy |
|
Text
File 3 (Daftar Pustaka) - Hilyatul Aulia El Azizi.pdf Download (191kB) |
Abstract
Investasi saham adalah instrumen populer di pasar modal Indonesia. Dalam investasi, diversifikasi adalah strategi penting untuk mengurangi risiko melalui pembentukan portofolio. Penelitian ini menerapkan model beta-CVaR untuk menentukan portofolio saham optimal pada indeks IDX Sharia Growth periode Januari 2024 – Maret 2024, dengan tujuan mengkaji model beta-CVaR, memperoleh proporsi portofolio optimal, dan membandingkan kinerja portofolio menggunakan indeks sharpe. Berdasarkan penelitian tugas akhir ini, portofolio optimal menggunakan model beta-CVaR mencakup empat saham dengan alokasi dana Rp100.000.000,- dan return 0,0027011 serta risiko 0,0206455. Model MAD menghasilkan tujuh saham dengan return 0,0009696 dan risiko 0,0099543. Indeks sharpe menunjukkan portofolio beta-CVaR memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan model MAD. Hal ini menunjukkan bahwa model beta-CVaR lebih optimal dan memiliki kinerja lebih baik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi para investor yang tertarik pada investasi berbasis prinsip syariah.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | Sciences and Mathemathic |
Divisions: | Faculty of Science and Mathematics > Department of Mathematics |
Depositing User: | Nurcahya Yulian |
Date Deposited: | 30 Jul 2024 02:46 |
Last Modified: | 30 Jul 2024 02:46 |
URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/25287 |
Actions (login required)
View Item |