Search for collections on Undip Repository

Penentuan Portofolio Optimal Menggunakan Model Beta-CVaR pada Indeks Saham IDX Sharia Growth Periode Januari 2024 - Maret 2024

Azizi, Hilyatul Aulia El (2024) Penentuan Portofolio Optimal Menggunakan Model Beta-CVaR pada Indeks Saham IDX Sharia Growth Periode Januari 2024 - Maret 2024. Undergraduate thesis, UNDIP.

[thumbnail of File 1 Pendahuluan (cover, lembar pengesahan, abstrak) - Hilyatul Aulia El Azizi.pdf] Text
File 1 Pendahuluan (cover, lembar pengesahan, abstrak) - Hilyatul Aulia El Azizi.pdf

Download (602kB)
[thumbnail of File 2 Isi (Daftar isi, BAB 1,3,4) - Hilyatul Aulia El Azizi.pdf] Text
File 2 Isi (Daftar isi, BAB 1,3,4) - Hilyatul Aulia El Azizi.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB) | Request a copy
[thumbnail of File 3 (Daftar Pustaka) - Hilyatul Aulia El Azizi.pdf] Text
File 3 (Daftar Pustaka) - Hilyatul Aulia El Azizi.pdf

Download (191kB)

Abstract

Investasi saham adalah instrumen populer di pasar modal Indonesia. Dalam investasi, diversifikasi adalah strategi penting untuk mengurangi risiko melalui pembentukan portofolio. Penelitian ini menerapkan model beta-CVaR untuk menentukan portofolio saham optimal pada indeks IDX Sharia Growth periode Januari 2024 – Maret 2024, dengan tujuan mengkaji model beta-CVaR, memperoleh proporsi portofolio optimal, dan membandingkan kinerja portofolio menggunakan indeks sharpe. Berdasarkan penelitian tugas akhir ini, portofolio optimal menggunakan model beta-CVaR mencakup empat saham dengan alokasi dana Rp100.000.000,- dan return 0,0027011 serta risiko 0,0206455. Model MAD menghasilkan tujuh saham dengan return 0,0009696 dan risiko 0,0099543. Indeks sharpe menunjukkan portofolio beta-CVaR memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan model MAD. Hal ini menunjukkan bahwa model beta-CVaR lebih optimal dan memiliki kinerja lebih baik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi para investor yang tertarik pada investasi berbasis prinsip syariah.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Sciences and Mathemathic
Divisions: Faculty of Science and Mathematics > Department of Mathematics
Depositing User: Nurcahya Yulian
Date Deposited: 30 Jul 2024 02:46
Last Modified: 30 Jul 2024 02:46
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/25287

Actions (login required)

View Item View Item