MAHYUDIN, Roja Putera (2023) THE EFFECT OF MULTIFRACTAL DETRENDED FLUCTUATION ANALYSIS ON VALUE RELEVANCE An Investigation of The Stock Market in The US and China. Doctoral thesis, UNDIP: Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
![]() |
Text (Cover)
1._D___Cover___12020116510013.pdf - Published Version Download (217kB) |
![]() |
Text (Abstrak (Inggris))
4._D___Abstrak_(Inggris)___12020116510013.pdf - Published Version Download (209kB) |
![]() |
Text (Abstrak (Indonesia))
5._D___Abstrak_(Indonesia)___12020116510013.pdf - Published Version Download (208kB) |
![]() |
Text (Daftar Isi)
6._D___Daftar_Isi___12020116510013.pdf - Published Version Download (272kB) |
![]() |
Text (Daftar Pustaka)
13._D___Daftar_Pustaka___12020116510013.pdf - Published Version Download (403kB) |
![]() |
Text (Fulltext PDF Bookmarks)
17._D___Fulltext_PDF_Bookmarks___12020116510013.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) |
Abstract
Penelitian yang berjudul "PENGARUH ANALISIS FLUKTUASI
DETRENDED MULTIFRAKTAL TERHADAP RELEVANSI NILAI - Penelitian
Pasar Saham di AS dan China" bertujuan untuk mengeksplorasi sifat multifraktal
dan relevansi nilai di pasar keuangan ini. Melalui aplikasi analisis fraktal dan
relevansi nilai, penelitian bertujuan untuk menilai efisiensi pasar saham dengan
mengintegrasikan pengembangan terbaru analisis multifraktal menggunakan
pemrograman Python. Dengan memeriksa aspek-aspek ini, penelitian bertujuan
untuk mendapatkan wawasan tentang efisiensi bentuk lemah dan setengah kuat
dengan menggunakan Empirical Mode Decomposition sebagai alat detrending, dan
kode perangkat lunak MFDFA yang lebih efisien. Sampel terdiri dari 343
perusahaan dari pasar saham AS dengan 7.889 observasi selama periode 23 tahun.
Untuk pasar China, terdapat 148 perusahaan dengan 3.404 observasi. Dari 343
perusahaan, 230 menunjukkan sifat monofraktal di pasar AS, sedangkan 123 dari
148 perusahaan menunjukkan sifat multifraktal di pasar saham China. Analisis
relevansi nilai menggunakan hasil MFDFA ini menemukan bahwa relevansi nilai
lebih kuat pada perusahaan monofraktal daripada perusahaan multifraktal dalam
model Ohlson dan Easton Harris.
Item Type: | Thesis (Doctoral) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Efisiensi Pasar, Relevansi Nilai, Monofraktal, Multifraktal, Ohlson, Easton Harris |
Subjects: | Economics and Business > Accounting Economics and Business |
Divisions: | Faculty of Economics and Business > Doctor Program in Economics |
Depositing User: | Mr Sulamul Hadi |
Date Deposited: | 20 May 2024 06:34 |
Last Modified: | 20 May 2024 06:34 |
URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/23002 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |