Sunaryo, Annisa Sekar Ningtyas (2024) Pembentukan Portofolio Saham Menggunakan Algoritma Ant Colony Pada Indeks LQ45. Undergraduate thesis, UNDIP.

	Text Pendahuluan_Annisa Sekar - Annisa Sekar Ningtyas Sunaryo.pdf Download (264kB)
	Text Isi_Annisa Sekar - Annisa Sekar Ningtyas Sunaryo.pdf Restricted to Repository staff only Download (733kB) | Request a copy
	Text Daftar Pustaka_Annisa Sekar - Annisa Sekar Ningtyas Sunaryo.pdf Download (102kB)

Abstract

"Pembentukan portofolio saham merupakan aspek penting dalam dunia investasi.
Tujuan dari pembentukan portofolio ini adalah untuk mencapai tingkat
pengembalian yang optimal dengan risiko yang sesuai. Algoritma Ant Colony
diterapkan sebagai pendekatan metaheuristik untuk pembentukan portofolio
dengan mempertimbangkan kendala kardinalitas yang memanfaatkan perilaku
semut dalam pencarian jalur optimal. Penelitian ini menggunakan data dari 8
saham yang tergabung ke dalam indeks LQ45 selama 3 bulan dari tanggal 1
Oktober 2023 hingga 31 Desember 2023. Simulasi numerik diterapkan pada kasus
pembentukan portofolio yang efisien dan menghasilkan berbagai nilai expected
return dan risiko yang berbeda. Hasil dari pembentukan portofolio dengan
kombinasi 7, 5, dan 3 saham memiliki nilai expected return sebesar 0.00086,
0.00104 dan 0.00134, serta risiko sebesar 0.00015, 0.00026 dan 0.00031.
Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa expected return dan risiko yang
dihasilkan bernilai tinggi. Oleh karena itu, pembentukan portofolio saham dengan
menggunakan algoritma ant colony ini cocok bagi investor yang memiliki tujuan
investasi jangka panjang dan tidak tergantung oleh fluktuasi pasar jangka pendek."

Actions (login required)

View Item