Putri, Wyne Mumtaazah (2024) Seleksi Portofolio dengan Model Rata-rata Variansi Skewness pada Variabel Fuzzy Trapesium Menggunakan Teori Kredibilitas. Undergraduate thesis, UNDIP.

	Text 1. Cover, Pengesahan, Abstrak - Wyne Mumtaazah.pdf Download (229kB)
	Text 2. Daftar Isi, Bab 1, Bab 3, dan Bab 4 - Wyne Mumtaazah.pdf Restricted to Repository staff only Download (979kB) | Request a copy
	Text 3. Daftar Pustaka - Wyne Mumtaazah.pdf Download (78kB)

Abstract

Permasalahan optimasi seleksi portofolio bertujuan untuk memperoleh hasil yang optimal, dimana dalam hal ini ditentukan berdasarkan nilai maksimal expected return, nilai minimal risiko/variansi return, dan nilai maksimal skewness return. Penambahan skewness dilakukan karena terdapat hubungan antara variansi dengan skewness, dimana semakin tinggi nilai skewness, maka variansi return cenderung meningkat. Dengan memperhitungkan skewness, investor tidak terpaku dengan meminimalkan risiko saja, tetapi juga dapat memahami tingkat risiko yang bisa terjadi. Skripsi ini menjelaskan mengenai kredibilitas fuzzy dari variabel fuzzy trapesium dari return saham yang bersifat tidak pasti, untuk kemudian diformulasikan ke dalam model Rata-rata Variansi Skewness (MVS). Model diselesaikan dengan pendekatan Goal Programming (GP) yang merupakan pengembangan dari Linear Programming (Program Linear). Model ini diterapkan pada 20 saham Jakarta Islamic Index (JII). Diperoleh hasil seleksi portofolio sebanyak 3 saham dengan nilai ekspektasi return sebesar 0.03267, tingkat risiko sebesar 0.00093, dan nilai skewness sebesar 0.00028, dengan proporsi dana investasi sebesar 11.598% pada saham ADRO (PT Adaro Energy Indonesia Tbk), 50% pada saham INDF (PT Indofood Sukses Makmur Tbk), dan 38.402% pada saham TLKM (PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.

Actions (login required)

View Item