Partomuan, Benjamin Nikholas (2023) Peramalan Indeks Harga Saham Gabungan Menggunakan Kombinasi Metode Box-Jenkins dan Jaringan Saraf Tiruan Backpropagation dengan Optimizer AMSGrad. Undergraduate thesis, UNDIP.

	Text Cover, Lembar Pengesahan, Abstrak_Benjamin Nikholas_24010119130045 - Benjamin Nikholas.pdf Download (93kB)
	Text Daftar Isi, Bab 1, Bab 3, Bab 4_Benjamin Nikholas_24010119130045 - Benjamin Nikholas.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy
	Text Daftar Pustaka_Benjamin Nikholas_24010119130045 - Benjamin Nikholas.pdf Download (74kB)

Abstract

"Box-Jenkins merupakan salah satu metode peramalan dalam bidang statistika yang
umum digunakan karena memiliki model dasar (ARIMA) yang fleksibel dan dapat
diinterpretasikan, cocok pada data yang non-stasioner, serta dapat menangkap pola
linier pada data runtun waktu. Sementara metode jaringan saraf tiruan yang umum
digunakan untuk peramalan adalah jaringan saraf tiruan backpropagation. Metode
ini banyak digunakan karena merupakan arsitektur jaringan saraf tiruan yang sangat
mendasar dan dapat menangkap pola non-linier pada data. Kedua metode
peramalan dikombinasikan karena pada kejadian aslinya, sangat jarang suatu data
runtun waktu memiliki murni pola linier maupun murni non-linier. Oleh karena
penjelasan sebelumnya, pada tugas akhir ini, peramalan dilakukan dengan
mengkombinasikan kedua metode peramalan. Kombinasi kedua metode peramalan
ini dioptimisasi dengan optimizer AMSGrad (Adaptive Moment Estimation
Stochastic Gradient Descent). AMSGrad dipilih karena memiliki kecocokan pada
model dan data yang kompleks serta memiliki kemampuan generalisasi yang baik.
Didapatkan satu model ARIMA terbaik untuk melakukan peramalan dengan
menggunakan kombinasi metode Box-Jenkins dan jaringan saraf tiruan
backpropagation, yaitu model ARIMA (3,1,1) dengan nilai akurasi peramalan
RMSE sebesar 129,575, MAE sebesar 93,185, dan MAPE sebesar 0,016"

Actions (login required)

View Item