Lilis, Andriyani (2022) PENGELOMPOKAN SAHAM DENGAN FUZZY C-MEANS CLUSTERING UNTUK MENENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL INDEKS SAHAM IDX30. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text 1. COVER.pdf Download (219kB)
	Text 3. HALAMAN PENGESAHAN I.pdf Download (306kB)
	Text 6. ABSTRAK.pdf Download (187kB)
	Text 7. ABSTRACT.pdf Download (185kB)
	Text 8. DAFTAR ISI.pdf Download (195kB)

Abstract

ABSTRAK
Investasi adalah penanaman sejumlah dana untuk mendapatkan keuntungan.
Investasi saham merupakan salah satu jenis investasi yang paling diminati oleh para
investor. Investor perlu mengelompokkan saham sebelum melakukan investasi
untuk mengetahui saham yang dapat memberikan keuntungan yang maksimal.
Analisis clustering adalah analisis data yang bertujuan untuk menentukan
sekelompok data berdasarkan kesamaan karakteristiknya. Tujuan penelitian ini
adalah menentukan porfotolio optimal saham IDX30 berdasarkan cluster yang telah
terbentuk berdasarkan rasio profitabilitas Return On Equity (ROE) dan Return On
Assets (ROA). Pada penelitian ini, metode pembentukan cluster yang digunakan
adalah Fuzzy C-Means Clustering. Fuzzy C-Means Clustering adalah teknik
pengelompokan dengan penentuan anggota cluster berdasarkan nilai derajat
keanggotaan. Nilai Silhouette Coefficient digunakan untuk menentukan jumlah
cluster optimal. Proses selanjutnya yaitu pembentukan portofolio optimal tiap
cluster yang telah terbentuk dengan metode Capital Asset Pricing Model (CAPM)
dengan pengukuran kinerja portofolio menggunakan Sharpe Ratio. Capital Asset
Pricing Model (CAPM) adalah model yang menggambarkan hubungan risiko dan
return yang diharapkan, dalam model ini pengembalian aset yang diharapkan
adalah tingkat bebas risiko ditambah premium yang didasarkan pada risiko
sistematis aset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan cluster saham
IDX30 dengan Fuzzy C-Means diperoleh cluster optimal yaitu tiga. Selanjutnya
portofolio optimal yang terbentuk dengan metode Capital Asset Pricing Model
(CAPM) yaitu pada Cluster 2 berdasarkan evaluasi kinerja portofolio Sharpe Ratio
yang memiliki bobot investasi sebesar 28,10% ke ICBP, 27,77% ke KLBF dan
44,13% ke TLKM dengan harapan return yang akan didapatkan sebesar 0,000901
dan risiko sebesar 0,050566.
Kata kunci: IDX30, Clustering, Fuzzy C-Means, Silhouette Coefficient, Portofolio,
Capital Asset Pricing Model (CAPM), Sharpe Ratio

Actions (login required)

View Item