Ananta, I Komang Arya and Ngatno, Ngatno and Wijayanto, Andi (2021) PENGARUH PENGUMUMAN PANDEMI COVID-19DI INDONESIA TERHADAP ABNORMAL RETURN PADA SAHAM INDEKS LQ45 SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN PANDEMI COVID-19 /42/adbis/2021. Undergraduate thesis, Faculty of Social and Political Science.

	Text Cover.pdf - Published Version Download (232kB)
	Text BAB I.pdf - Published Version Download (528kB)
	Text BAB II.pdf - Published Version Download (288kB)
	Text BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (408kB)
	Text BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (13kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (147kB)

Abstract

ABSTRAK
Pandemi COVID-19 merupakan pandemi menerjang seluruh dunia tak
terkecuali di Indonesia, Pemerintah Indonesia menentapkan status pandemi
COVID-19 di Indonesia pada tanggal 13 April 2020. Salah satu Dampak dari
COVID-19 di Indonesia adalah menurunnya kinerja pasar modal. Salah satu indeks
yang terdampak adalah LQ45. Indesk LQ45 merupakan indeks yang berisikan 45
saham yang berfundamental baik dan memilkiki likuidtas yang baik. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh pengumuman pandemic COVID19
di
Indonesia
terhadap
Indeks
LQ45

menggunakan
indikator

abnormal return
dengan metode event study sedangkan metode yang digunakan dalam mencari
expected return adalah market adjusted model Populasi dalam penelitian ini adalah
Saham yang terdaftar pada Indeks LQ45 Teknik analisis yang digunakan antara lain
statistik deskriptif, uji normalitas, dan uji-t. Hasil penelitian adalah terdapat
perbedaan signifikan negatif abnormal return pada saat sesudah pengumuman
pandemi COVID-19 di Indonesia. Maka dari itu investor harus bisa mempelajari
informasi -informasi yang beredar sehingga dapat menentukan keputusan terbaik
dalam investasi.

Kata kunci : event study, abnormal return, LQ45, market adjusted model

Actions (login required)

View Item