HENDRAYANTI, Silvia (2016) PENGARUH BI RATE, KURS USD TERHADAP PENGARUH TIMBAL BALIK ANTARA RETURN SAHAM DAN TRADING VOLUME (Studi pada saham sektor pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2015). Masters thesis, UNDIP : Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

	Text (Cover) 1.T - Cover - 12010114410001.pdf - Published Version Download (192kB)
	Text (Abstrak (Inggris)) 4.T - Abstrak (Inggris) - 12010114410001.pdf - Published Version Download (315kB)
	Text (Abstrak (Indonesia)) 5.T - Abstrak (Indonesia) - 12010114410001.pdf - Published Version Download (322kB)
	Text (Daftar Isi) 6.T - Daftar Isi -12010114410001.pdf - Published Version Download (265kB)
	Text (Daftar Pustaka) 12.T - Daftar Pustaka - 12010114410001.pdf - Published Version Download (447kB)
	Text (Fulltext PDF Bookmarks) 16.T - Fulltext PDF Bookmarks - 2010114410001.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Pasar modal merupakan salah satu alternatif pilihan investasi yang dapat
menghasilkan tingkat keuntungan optimal bagi para investor. Setiap investor
sangat membutuhkan informasi yang relevan dengan perkembangan transaksi di
bursa. Hal ini sangat penting untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam
menyusun strategi dan pengambilan keputusan investasi di pasar modal. Dalam
mengambil keputusan untuk malakukan suatu investasi perlu diperhatikan dua hal
yaitu return saham dan volume perdagangan. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pengaruh BI Rate, Kurs Dollar terhadap pengaruh timbal balik
antara Return saham dan Trading volume
Data diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Bank Indonesia
dengan periode waktu bulanan periode Januari 2007 – Desember 2015. Populasi
dalam penelitian ini adalah saham sektor pertambangan di Indonesia periode
Januari 2007 – Desember 2015. Pemilihan sampel menggunakan metode
purposive sampling dengan kriteria – kriteria yang telah ditetapkan. Jumlah
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 108 (Januari 2007 – Desember
2015) yang terdiri dari 52 emiten. Pada penelitian ini metode penelitian yang
digunakan adalah analisis deskriptif, uji stasioneritas, Analisis VAR, Uji Granger
causality, analisis impulse response, dan analisis variance decomposition.
Sedangkan Uji Hipotesis yang digunakan adalah : Uji t statistic, Uji F-statistic,
dan Uji Koefisien Determinasi (R2
).
Hasil penelitian ini menemukan bahwa BI rate memiliki pengaruh negatif
dan signifikan terhadap Return saham, Kurs memiliki pengaruh positif dan tidak
signifikan terhadap Return saham, BI rate memiliki pengaruh negatif dan
signifikan terhadap Trading volume, Kurs memiliki pengaruh negatif dan tidak
signifikan terhadap Trading volume, Return saham(-1) dan Return saham(-2)
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Trading volume, Trading
volume(-1) dan Trading volume(-2) memiliki pengaruh negatif dan tidak
signifikan terhadap Return saham.

Actions (login required)

View Item