WIDAYANTI, Puri (2013) ANALISIS PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL DAN VOLUME PERDAGANGAN TERHADAP RETURN SAHAM (Studi kasus pada industri Real Estate and Property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2010). Undergraduate thesis, UNDIP: Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

	Text (Cover) 1. S - Cover - C2A009062.pdf - Published Version Download (238kB)
	Text (Abstrak (Inggris)) 4. S - Abstract - C2A009062.pdf - Published Version Download (225kB)
	Text (Abstrak (Indonesia)) 5. S - Abstrak - C2A009062.pdf - Published Version Download (226kB)
	Text (Daftar Isi) 6. S - Daftar Isi - C2A009062.pdf - Published Version Download (234kB)
	Text (Daftar Pustaka) 12. S - Daftar Pustaka - C2A009062.pdf - Published Version Download (260kB)
	Text (Fulltext PDF Bookmarks) 16. S - Fulltext PDF Bookmarks - C2A009062.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Debt to Total Asset Ratio
(DTA), Earning Per Share (EPS) dan Volume Perdagangan terhadap return
saham.
Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan
kriteria (1) Perusahaan industri Real estate and Property yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia selama periode amatan 2007-2010 (2) Aktif bertransaksi setiap
bulan selama tahun 2007 sampai 2010 dan (3) Menyajikan laporan keuangan
selama kurun waktu penelitian tahun 2007 sampai 2010. Data diperoleh
berdasarkan publikasi Indonesian Capital Market Directory (ICMD) selama 2007,
2008, 2009, 2010 dan 2011, dan diperoleh jumlah sampel sebanyak 31
perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan
persamaan kuadrat terkecil dan uji hipotesis menggunakan t-statistik untuk
menguji koefisien regresi parsial serta f-statistik untuk menguji keberartian
pengaruh secara bersama-sama dengan level of significance 5%. Selain itu juga
dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji
heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Berdasarkan hasil penelitian tidak
ditemukan variabel yang menyimpang dari asumsi klasik. Hal ini menunjukkan
bahwa data yang tersedia telah memenuhi syarat untuk menggunakan model
persamaan regresi linier berganda.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Debt to Total Asset
Ratio (DTA) dan Volume perdagangan secara parsial berpengaruh signifikan
terhadap return saham perusahaan Real estate and Property di BEI periode 2007-
2010 pada level of significance kurang dari 0,05 (masing-masing sebesar 0,003
dan 0,041), sedangkan Eaerning Per Share (EPS) secara parsial tidak berpengaruh
signifikan terhadap return saham pada level of significance lebih dari 0,05
(0,569). Secara bersama-sama (EPS, DTA, Volume Perdagangan) terbukti secara
signifikan berpengaruh terhadap return saham perusahaan Real estate and
Property di BEI pada level kurang dari 0,05 (0,004). Kemampuan prediksi dari
ketiga variabel tersebut terhadap return saham sebesar 27,1% Bagaimanapun hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa investor pada periode 2007-2010 tetap
menggunakan faktor fundamental perusahaan (terutama DTA) dan Volume
perdagangan sebagai dasar untuk memprediksi return saham perusahaan Real
estate and Property di BEI.

Actions (login required)

View Item