Faturohman, M. Rival Faiz (2026) Pemodelan Dinamis Neraca Perbankan di Bawah Regulasi Net Stable Funding Ratio. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text File 1 (pendahuluan) - 21 M. Rival Faiz Faturohman.pdf Download (1MB)
	Text File 2 (isi) - 21 M. Rival Faiz Faturohman.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy
	Text File 3 (daftar pustaka) - 21 M. Rival Faiz Faturohman.pdf Download (76kB)

Abstract

Regulasi likuiditas Basel III melalui penerapan Net Stable Funding Ratio (NSFR)
mengharuskan bank menyeimbangkan sumber pendanaan yang stabil dengan
penyaluran kredit jangka panjang. Penelitian ini membangun model dinamik neraca
perbankan berupa sistem persamaan diferensial biasa yang menggambarkan interaksi
antara deposit (dana pihak ketiga), kredit, dan ekuitas, dengan mekanisme penyesuaian
NSFR sebagai suku umpan balik pada persamaan kredit dan ekuitas. Terhadap model
ini dilakukan analisis kepositifan dan keterbatasan solusi, penentuan titik
kesetimbangan, serta analisis kestabilan lokal menggunakan linearisasi dan matriks
Jacobi. Parameter model diestimasi dengan Particle Swarm Optimization (PSO)
berdasarkan data bulanan Statistik Perbankan Indonesia periode Oktober 2021 hingga
Juni 2025, menghasilkan kesesuaian yang baik terhadap data empiris (MAPE 1,74%)
dan simulasi numerik yang konvergen menuju titik kesetimbangan stabil dengan
Loan-to-Deposit Ratio (LDR) sebesar 84,34%. Analisis sensitivitas menunjukkan
bahwa parameter NSFR, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan pendanaan stabil
untuk kredit dan tingkat stabilitas pendanaan deposit, paling berpengaruh terhadap
dinamika sistem. Lebih lanjut, dirumuskan masalah kontrol optimal untuk
menentukan kebijakan penyesuaian NSFR yang optimal, dengan hasil menunjukkan
bahwa kebijakan optimal jauh lebih aktif dibandingkan kebijakan tetap yang selama ini
diterapkan bank, serta pemilihan bobot antara kepatuhan NSFR dan biaya penyesuaian
pada sisi kredit maupun ekuitas menentukan seberapa besar pengorbanan terhadap
pertumbuhan neraca yang harus ditanggung bank.
Kata Kunci: Net Stable Funding Ratio (NSFR), Sistem Dinamik, Kestabilan Lokal,
Kontrol Optimal.

Actions (login required)

View Item