AHDIYAH, Nur (2022) Reaksi Pasar Modal Terhadap Pengumuman Kejadian Luar Biasa Pandemi Covid (Studi Peristiwa Pada Indeks Saham Kompas 100 di Indonesia). Undergraduate thesis, UNDIP: Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

	Text (Cover) 1. S - Cover - 12030116140085.pdf - Published Version Download (382kB)
	Text (Abstrak (Inggris)) 4. S - Abstrak (Inggris) - 12030116140085.pdf - Published Version Download (382kB)
	Text (Abstrak (Indonesia)) 5. S - Abstrak (Indonesia) - 12030116140085.pdf - Published Version Download (401kB)
	Text (Daftar Isi) 6. S - Daftar Isi - 12030116140085.pdf - Published Version Download (220kB)
	Text (Daftar Pustaka) 12. S - Daftar Pustaka - 12030116140085.pdf - Published Version Download (240kB)
	Text (Fulltext PDF Bookmarks) 16. S - Fulltext PDF Bookmark - 12030116140085.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengaruh pandemi Covid-19
terhadap return dan volume transaksi saham pada perusahaan yang terdaftar di
Indeks Kompas 100.
Pada penelitian ini, perusahaan yang terdaftar pada Indeks Kompas 100
dijadikan sebagai populasi. Metode purposive sampling diaplikasikan untuk
mendapatkan data penelitian. Metode penghitungan abnormal return menggunakan
market model dengan periode estimasi 30 hari sebelum periode jendela dan periode
jendela sejumlah 11 hari, yang terdiri atas 5 hari sebelum peristiwa, 1 hari saat
peristiwa, dan 5 hari sesudah peristiwa. Sebanyak 95 saham perusahaan diolah
sebagai sampel dan dianalisa menggunakan metode one sample t test, one sample
wilcoxon signed rank test, dan uji satatistik non parametrik wilcoxon signed rank
test dengan program aplikasi olah data yaitu SPSS versi 21.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada cukup bukti tentang
pengembalian abnormal pada hari-hari sebelum dan sesudah pengumuman
peristiwa, yang mengindikasikan pasar mendukung efisiensi pasar bentuk setengah
kuat menuju weak. Penelitian tidak menemukan perbedaan abnormal return yang
signifikan sebelum dan sesudah pengumuman. Selain itu, tidak ada perbedaan
aktivitas volume perdagangan sebelum dan sesudah pengumuman kejadian luar
biasa covid oleh pemerintah di Indonesia.

Actions (login required)

View Item