“ANALISIS PENGARUH BI RATE, KURS, INFLASI, INDEKS DOW JONES, DAN INDEKS NIKKEI 225 TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) DI BEI PERIODE 2006.1

“ANALISIS PENGARUH BI RATE, KURS, INFLASI, INDEKS DOW JONES, DAN INDEKS NIKKEI 225 TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) DI BEI PERIODE 2006.1 – 2012.12”

YUANISA, Tisa (2013) “ANALISIS PENGARUH BI RATE, KURS, INFLASI, INDEKS DOW JONES, DAN INDEKS NIKKEI 225 TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) DI BEI PERIODE 2006.1 – 2012.12”. Undergraduate thesis, UNDIP: Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

	Text (Cover) 1. S - Cover - C2A008145.pdf - Published Version Download (319kB)
	Text (Abstrak (Inggris)) 4. S - Abstrak (Inggris) - C2A008145.PDF - Published Version Download (815kB)
	Text (Abstrak (Indonesia)) 5. S - Abstrak (Indonesia) - C2A008145.pdf - Published Version Download (313kB)
	Text (Daftar Isi) 6. S - Daftar Isi - C2A008145.PDF - Published Version Download (843kB)
	Text (Daftar Pustaka) 12. S - Daftar Pustaka - C2A008145.PDF - Published Version Download (841kB)
	Text (Fulltext PDF Bookmarks) 16. S - Fulltext Pdf Bookmarks - C2A008145.PDF Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Salah satu ukuran kinerja pasar modal adalah indeks saham. Indeks Harga
Saham Gabungan (IHSG) merupakan indeks yang paling banyak digunakan dan
dipakai sebagai acuan tentang perkembangan kegiatan di pasar modal. Ada
banyak faktor yang dapat mempengaruhi indeks saham di pasar modal. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh BI rate, kurs, inflasi, Dow Jones
Industrial Average (DJIA), dan Indeks Nikkei 225 terhadap IHSG selama periode
Januari 2006 – Desember 2012.
Penelitian ini menggunakan metode seleksi model ARCH/GARCH dengan
6 variasi model (p) dan (q). Pemilihan model terbaik berdasarkan pertimbangan
kriteria kelayakan model, signifikansi, nilai AIC dan SIC. Penelitian ini
menggunakan data bulanan dari tahun 2006 – 2012 untuk tiap variabel penelitian.
BI rate, kurs, inflasi, DJIA, dan Indeks Nikkei 225 sebagai variabel independen,
sedangkan variabel dependennya adalah IHSG.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa model GARCH 1.1 merupakan
model terbaik. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa variabel DJIA, dan
Indeks Nikkei 225 berpengaruh positif terhadap IHSG. Sementara variabel kurs
berpengaruh negatif terhadap IHSG. Selain itu, variabel BI rate dan inflasi
pengaruhnya tidak signifikan terhadap IHSG.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	IHSG, variabel makroekonomi, integrasi pasar modal dunia, ARCH/GARCH
Subjects:	Economics and Business Economics and Business > Management
Divisions:	Faculty of Economics and Business > Department of Management
Depositing User:	Mr Sulamul Hadi
Date Deposited:	21 Aug 2026 07:20
Last Modified:	21 Aug 2026 07:20
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/59751

Actions (login required)

View Item

Search for collections on Undip Repository