NURFITRI, Maritsa (2017) ANALISIS PENGARUH SUKU BUNGA, NILAI TUKAR DAN INDEKS HARGA KONSUMEN TERHADAP JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 2005-2016. Masters thesis, UNDIP: Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

	Text (Cover) 1.T-Cover-12010114420165.pdf - Published Version Download (478kB)
	Text (Abstrak (Inggris)) 4.T-Abstract (Inggris)-12010114420165.pdf - Published Version Download (459kB)
	Text (Abstrak (Indonesia)) 5.T-Absrtrak (Indonesia) -12010114420165.pdf - Published Version Download (459kB)
	Text (Daftar Isi) 6.T-Dftar Isi - 12010114420165.pdf - Published Version Download (617kB)
	Text (Daftar Pustaka) 12.T-Dftar Pustaka-12010114420165.pdf - Published Version Download (584kB)
	Text (Fulltext PDF Bookmarks) 16. T. - Fulltext Pdf Bookmarks - 12010114420165.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya research gap pada penelitianpenelitian
sebelumnya
dan
adanya
fenomena
gap.
Tujuan
dari
penelitian
ini
ialah

untuk

menganalisis hubungan kausalitas antara indeks saham Jakarta Islamic
Index (JII), suku bunga BI dan nilai tukar (Kurs USD/IDR), serta pengaruh indeks
harga konsumen terhadap ketiga variabel tersebut. Penelitian ini memiliki tiga
variabel endogen yaitu indeks saham Jakarta Islamic Index (JII), suku bunga BI
dan nilai tukar (Kurs USD/IDR), sedangkan variabel eksogen pada penelitian ini
adalah indeks harga konsumen yang merupakan indikator dari inflasi. Objek dari
penelitian ini adalah seluruh data bulanan keempat variabel tersebut selama
periode Januari 2005-Desember 2016.
Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian
ini adalah Vector Autoregressive (VAR). Tahapan yang dilakukan dalam metode
VAR pada penelitian ini meliputi uji stasioneritas data dengan menggunakan uji
Augmented Dickey Fuller (ADF test), estimasi model VAR yang meliputi
penentuan lag optimal, uji statistik-t, uji statistik-F, dan pengamatan koefisien
determinasi, uji kausalitas Granger, serta analisis Impulse Response Function
(IRF) dan analisis Forecast Error Variance Decomposition (FEVD).
Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa indeks saham
Jakarta Islamic Index dipengaruhi secara signifikan oleh indeks saham Jakarta
Islamic Index pada sebulan sebelumnya dan oleh nilai tukar (Kurs USD/IDR).
Berdasarkan uji kausalitas granger terdapat hubungan kausalitas dua arah antara
indeks saham Jakarta Islamic Index dengan nilai tukar (Kurs USD/IDR). Uji
tersebut juga membuktikan bahwa indeks saham Jakarta Islamic Index dan nilai
tukar (Kurs USD/IDR) memiliki pengaruh terhadap suku bunga BI. Indeks harga
konsumen sebagai variabel eksogen tidak terbukti memiliki pengaruh signifikan
terhadap ketiga variabel endogen pada penelitian ini.

Actions (login required)

View Item