Azzura, Keyla (2026) Peramalan Harga Penutupan Saham Menggunakan Model Hesitant Fuzzy Time Series Orde Tinggi Berbasis Aggregate Fuzzy Logical Relationship Satu Faktor. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Keyla Azzura_File 1 - Keyla A.pdf Download (329kB)
	Text Keyla Azzura_File 2 - Keyla A.pdf Restricted to Repository staff only Download (595kB) | Request a copy
	Text Keyla Azzura_File 3 - Keyla A.pdf Download (37kB)

Abstract

Harga saham adalah data time series yang bersifat fluktuatif dan mengandung ketidakpastian, sehingga diperlukan model peramalan yang mampu merepresentasikan karakteristik tersebut dengan baik. Pada Tugas Akhir ini diimplementasikan model peramalan Hesitant Fuzzy Time Series (HFTS) orde tinggi berbasis Aggregate Fuzzy Logical Relationship (AFLR) satu faktor pada data harga penutupan (closing price) saham mingguan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) periode 5 Januari – 3 Agustus 2025 sebanyak 30 data. Implementasi model peramalan dilakukan dengan mendefinisikan Universe of Discourse (UoD), membagi interval-interval linguistik dengan panjang yang tidak sama dan panjang yang sama, membentuk Hesitant Fuzzy Sets (HFS), melakukan fuzzifikasi data, membentuk bilangan aggregate triangular fuzzy, membentuk AFLR dan AFLRG untuk data orde tinggi satu faktor, serta melakukan defuzzifikasi dan peramalan data untuk memperoleh hasil peramalan. Selanjutnya, kinerja model peramalan dievaluasi menggunakan Average Forecasting Error Rate (AFER). Diperoleh nilai AFER dari hasil peramalan orde pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut sebesar 2.5395%, 1.0211%, dan 0.5434%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model peramalan menghasilkan tingkat akurasi peramalan yang sangat baik, yaitu di bawah 10%, terutama pada hasil peramalan orde ketiga.

Kata kunci: Peramalan, Harga Penutupan Saham, HFTS, Orde Tinggi, AFLR

Actions (login required)

View Item